совместная специализация
Фонда "Институт "Вега" и
Механико-математического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова
ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА -
СТОХАСТИКА И ЭКОНОМИКА
Специализация базируется на симбиозе современной фундаментальной и прикладной математики, что дает выпускникам программы широкий выбор возможностей дальнейшего развития своего потенциала, как в науке, так и в индустрии в быстро меняющемся мире.


Программа разработана ведущими российскими учеными и практиками, работающими в области финансовой и актуарной математики, а также смежных направлениях. Курсы были созданы при поддержке ведущих международных специалистов, входящих в Научно-экспертный совет Фонда.


Программа нацелена на привлечение талантливых студентов, укрепление их знаний и навыков, развитие их интереса к индустрии и научным исследованиям.
FAQ
совместная специализация
Фонда "Институт "Вега" и
Механико-математического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова
ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА -
СТОХАСТИКА И ЭКОНОМИКА
Специализация базируется на симбиозе современной фундаментальной и прикладной математики, что дает выпускникам программы широкий выбор возможностей дальнейшего развития своего потенциала, как в науке, так и в индустрии в быстро меняющемся мире.


Программа разработана ведущими российскими учеными и практиками, работающими в области финансовой и актуарной математики, а также смежных направлениях. Курсы были созданы при поддержке ведущих международных специалистов, входящих в Научно-экспертный совет Фонда.


Программа нацелена на привлечение талантливых студентов, укрепление их знаний и навыков, развитие их интереса к индустрии и научным исследованиям.
FAQ
НОВОСТИ
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ
1. Получение современного фундаментального образования с опытом ведения прикладных исследований на актуальные темы
Студенты проводят исследования в рамках учебно-научных групп под руководством наставников из академии и бизнеса. В настоящий момент активно ведется научная работа по 6 направлениям:

  • Application of modern deep reinforcement machine learning methods for efficient hedging of options underwritten on the proprietary indices;
  • Deep neural network approach to volatility modeling;
  • Electronic market making;
  • Pricing under rough volatility models;
  • Optimal control problem in payment (Crypto currency);
  • Optimal control in modeling of economic growth and interest rates.

Студенты могут проводить тематические студенческие семинары и другие научно-просветительские мероприятия.
2. Ориентированность программы на практический опыт позволяет связать получаемые студентами фундаментальные знания с актуальными задачами индустрии
  • Программа разработана при непосредственном участии ведущих экспертов в области финансовой и актуарной математики. Совместно с российскими и международными учеными и исследователями курсы читают представители индустрии, в том числе зарубежные.

  • Студенты пишут выпускную квалификационную работу под совместным руководством научного сотрудника факультета и представителя индустрии.

  • Во время обучения для студентов проводятся экскурсии и дни карьеры в ведущих банках и других профильных организациях и институтах.

  • Лучшим студентам партнеры программы могут предложить преимущества при отборе на участие в стажировках.
3. Стипендиальная поддержка
Студенты, поступившие на специализацию, в случае выполнения всех требований для получения стипендии, смогут получать ежемесячную стипендию в размере 20 000−35 000 руб.
4. Сообщество выпускников
Поступив на программу, вы станете частью сообщества, выстраиваемого при поддержке Фонда, которое является флагманом в российской финансовой и актуарной математике, а также смежных направлениях.

Сообщество выпускников программы — это площадка для диалога между начинающими профессионалами, признанными учёными и представителями бизнес-сообщества.
5. Возможности для дальнейшего развития
У студентов и выпускников программы есть уникальная возможность посещать дополнительные курсы Фонда и тем самым продолжать наращивать полученные на программе знания и экспертизу.

Фонд придерживается принципа lifelong learning и регулярно запускает внепрограммные курсы и факультативы в области современной финансовой и актуарной математики, а также смежных направлениях, прослушать которые могут все желающие.
3-й год обучения сфокусирован на фундаментальной математике с ознакомительными курсами по экономике и выпуклому анализу.
4-й год обучения включает продвинутые курсы по экономике и знакомит с базовым «инструментарием» математических финансов, среди которых стохастическое исчисление, нелинейные дифференциальные уравнения в частных производных, введение в численные методы в финансах.
5-й и 6-й годы обучения нацелены на изучение продвинутых методов в финансовой и актуарной математике, а также численных методов с учетом современных достижений в этих областях.
Обучение сопровождается практическими занятиями с использованием продвинутых и востребованных языков программирования для обработки данных и моделирования.
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
Программа основывается на математическом аппарате, полученном на первых двух курсах, и предлагает к изучению более сложные и современные методы фундаментальной и прикладной математики с опорой на практический опыт. Студенты с первого года обучения знают ответ на вопрос «зачем они учат математику и как это применяется».
КАРЬЕРА ВЫПУСКНИКОВ
Выпускники программы смогут начать работу в ведущих финансовых компаниях мира, войти в число крупнейших экспертов по финансовой математике или продолжить своё обучение на лучших профильных аспирантских программах.

Курсы программы разработаны таким образом, чтобы выпускники смогли построить успешную карьеру в:
КАК ПОСТУПИТЬ
Студенты 2 курса Механико-математического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова могут подать заявление на программу в рамках общей кампании по выбору специализации в установленные на факультете сроки.

При отборе будут учитываться посещение и успешная сдача курсов, активное участие в образовательных мероприятиях Фонда. Подробные правила отбора будут опубликованы позднее.
ЗАДАТЬ ВОПРОС
Заполни форму обратной связи:
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Есть ли уже учебный план специализации?
Учебный план специализации разработан и ждет финального утверждения Ученым советом Факультета.


Кратко о содержании программы специализации:

• 13 курсов специализации со сложной и интересной математикой;
• 3 курса по прикладной статистике и эконометрике;
• 3 курса по экономике;
• 5 спецкурсов по выбору студента для углубления знаний в специализации.

Подробный учебный план будет опубликован после утверждения.

Помимо освоения фундаментальных математических дисциплин с углублённым изучением теории вероятностей, теории меры и стохастического анализа, программа включает ряд специальных разделов прикладной математики, активно используемых в существующих и перспективных финансовых технологиях:


• теорию стохастического оптимального управления
• оптимальный транспорт
• методы искусственного интеллекта и машинного обучения
• выпуклую оптимизацию
• анализ данных
• теорию высокочастотного трейдинга и др.

Как будет устроен отбор на программу?
В процессе отбора будет учитываться ряд активностей, за каждую из которых студент получает суммарный балл.

Студент автоматически получает максимально возможные 100 баллов и зачисляется на специализацию, если:

-- Студент сдал на оценку “отлично” экзамен по курсу “Броуновское движение, стохастический анализ и финансовая математика” (Просеминар для 2 курса);

-- Студент сдал на оценку “отлично” все экзамены по курсам, предложенным в осеннем и весеннем семестрах совместной с Яндексом учебной группе, а именно:
• анализ данных на Python,
• основы теории вероятностей и математической статистики,
• машинное обучение,
• прикладная статистика.

-- Студент получил максимальные 100 баллов за письменную часть отборочного этапа, проводимого Фондом.

В противном случае студент набирает проходной балл на специализацию следующими активностями:

-- Базово учитывается полученный студентом результат за письменную часть отборочного этапа (от 0 до 100 баллов);

-- В случае сдачи студентом на оценку «хорошо» экзамена по курсу “Броуновское движение, стохастический анализ и финансовая математика” (Просеминар для 2 курса), уполномоченный орган может добавить до 15 баллов к уже полученным студентом баллам;

-- В случае сдачи студентом на оценку “хорошо” одного и более экзаменов по курсам, предложенным в осеннем и весеннем семестрах совместной с Яндексом учебной группе, а именно:
• анализ данных на Python,
• основы теории вероятностей и математической статистики,
• машинное обучение,
• прикладная статистика;

при условии отсутствия оценки “удовлетворительно” по этим предметам, уполномоченный орган может добавить до 15 баллов в зависимости от количества успешно сданных экзаменов к уже полученным студентом баллам;

-- В случае, если студент систематически посещал осенью 2021 Цикл мастер-классов “Введение в финансовые рынки” и/или Цикл мастер-классов от ведущих специалистов инвестбанка ВТБ (50% и более занятий), уполномоченный орган может добавить до 5 баллов к уже полученным студентом баллам в зависимости от показателя посещаемости;

-- При активном участии студента в решении задач (предоставление решения от 5 и более задач разной тематики), предлагаемых для самообразования в Телеграмм-канале специализации, уполномоченный орган может добавить до 5 баллов к уже полученным студентом баллам (учитывается корректность решения);

-- Если результат студента по олимпиадам, предлагаемым кафедрами и факультетом, входит в Топ-10, уполномоченный орган может добавить до 10 баллов к уже полученным студентом баллам;

-- Итоговый балл студента не должен превышать 100 баллов.

Для участия в отборе на специализацию необходимо в установленные сроки (17-27 мая) предоставить подтверждение результатов олимпиад, проводимых кафедрами и факультетом, и/или результат сданных экзаменов по курсам совместной с Яндексом учебной группы (при наличии) на адрес info@vega-institute.org с темой письма “ФИО, группа – для участия в отборе”.

Другие активности, перечисленные выше, будут учтены Фондом автоматически.

Если согласно представленным критериям вам не нужно сдавать письменную часть отборочного этапа для зачисления на специализацию, сообщите о вашей готовности обучаться на программе по почте на адрес info@vega-institute.org с темой письма “ФИО, группа – для участия в отборе”. Обязательно укажите, какому критерию соответствует ваша ситуация, и в случае необходимости прикрепите к письму требующиеся документы.

В какие сроки пройдет отбор на программу?
Отбор будет проходить в период с 17 по 27 мая.


В эти сроки необходимо направить подтверждения результатов олимпиад, проводимых кафедрами и факультетом, и/или результат сданных экзаменов по курсам совместной с Яндексом учебной группы (при наличии) на адрес info@vega-institute.org с темой письма “ФИО, группа – для участия в отборе”.


Другие активности, перечисленные выше, будут учтены Фондом автоматически.

23 мая в 17:30 состоится письменная часть отборочного этапа.

Что из себя будет представлять письменная часть отборочного этапа?
Письменная часть отборочного этапа будет состоять из двух типов задач:

-- Вступительные задачи;
-- Олимпиадные задачи, со звездочкой *.

Каждый тип задач суммарно весит по 100 баллов.

Студент вправе выбрать, решать ли ему:

-- Только олимпиадные задачи. Их меньше по количеству, но они сложнее;
-- Только вступительные задачи;
-- Задачи на выбор студента из обоих типов задач.


В случае, если студент решил все задачи обоих типов, ему выставляются максимальные 100 баллов. При этом в ситуации конкурса и равных баллов с другими студентами при прочих равных он получит приоритет в зачислении.

Как определяется минимальный проходной балл для зачисления на специализацию?
Проходной балл определяется уполномоченным органом, исходя из общего уровня полученных результатов по письменной части отборочного этапа, суммарного балла по учтенным активностям и доступного количества квот.
Как я могу увеличить свои шансы на зачисление помимо участия в письменной части отборочного этапа?
В ближайшее время у студентов будет возможность:

-- сдать экзамен по курсу “Броуновское движение, стохастический анализ и финансовая математика” (Просеминар для 2 курса) на “отлично” или “хорошо”;
--  активно участвовать в решении задач, предлагаемых для самообразования в Телеграмм-канале специализации.

Возможно ли оспорить результаты отборочного этапа?
Объявленные результаты отборочного этапа является окончательными и обязательными для участников отбора, пересмотру не подлежит.
Могу ли я поступить на программу, будучи студентом не Механико-математического факультета?
Данная специализация разработана для студентов специалитета отделения “Математика” Механико-математического факультета. Для обучения на специализации необходимо быть действующим студентом данного факультета.
Будет ли данная специализация устроена как отдельная кафедра?
Нет. Данная специализация планируется как межкафедральная, то есть будет базироваться на нескольких кафедрах.
Есть ли возможность перед стартом обучения по новой специализации узнать больше о финансовой математике и преподаваемых предметах?
Студенты могут принять участие в отборе на профильную Летнюю школу Фонда, которая состоится с 4 по 10 июля, где вас будут ждать серия интересных тематических лекций и семинаров, проектная работа и новые знакомства.

Кроме того, уже сегодня можно посмотреть в записи ознакомительные мастер-классы и лекции для студентов 2 курса:

Цикл мастер-классов “Как работают финансовые институты, финансовые рынки и зачем нужна финансовая математика”:

• «Экономический рост и экономические циклы»
• «Инфляция и монетарная политика»
• «Структура мирового и российского рынка долговых инструментов»
• «Взаимодействие финансового сектора и макроэкономики: роль финансов в макроэкономике, регулирование финансового сектора»
• «Введение в глобальные рынки и деривативы - I»
• «Введение в глобальные рынки и деривативы - II»
• «Какая математика нужна в финансовой математике? - I»
• «Какая математика нужна в финансовой математике? - II»

Просеминар для 2 курса “Броуновское движение, стохастический анализ и финансовая математика”:

Лекции
Семинары