совместная специализация
Фонда «Институт «Вега» и Механико-математического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Фонда «Институт «Вега» и Механико-математического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
СТОХАСТИЧЕСКАЯ ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА
И ЭКОНОМИКА
И ЭКОНОМИКА
Специализация разработана Фондом и Механико-математическим факультетом при участии представителей Кафедры теории вероятностей и Московской школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова.
Учебный план программы сочетает в себе сильную фундаментальную базу и дисциплины, востребованные практиками финансовых рынков.
Программа базируется на симбиозе современной фундаментальной и прикладной математики и открывает перед выпускниками широкий выбор возможностей дальнейшего развития своего потенциала, как в науке, так и в быстро меняющемся мире индустрии.
Специализация нацелена на привлечение талантливых студентов, укрепление их знаний и навыков, а также развития интереса к финансово-экономической индустрии и научным исследованиям.
Учебный план программы сочетает в себе сильную фундаментальную базу и дисциплины, востребованные практиками финансовых рынков.
Программа базируется на симбиозе современной фундаментальной и прикладной математики и открывает перед выпускниками широкий выбор возможностей дальнейшего развития своего потенциала, как в науке, так и в быстро меняющемся мире индустрии.
Специализация нацелена на привлечение талантливых студентов, укрепление их знаний и навыков, а также развития интереса к финансово-экономической индустрии и научным исследованиям.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ
Уникальное сочетание 3 компонентов:
Выпускная квалификационная работа студентов специализации выполняется под руководством преподавателя факультета с возможностью привлечения представителя индустрии в качестве консультанта.
- Серьезная всесторонняя фундаментальная подготовка в области прикладной финансовой математики;
- Опыт ведущих ученых в области фундаментальной и прикладной математики с экспертизой в сфере современных математических финансов;
- Взгляд практиков бизнес-сообщества.
Выпускная квалификационная работа студентов специализации выполняется под руководством преподавателя факультета с возможностью привлечения представителя индустрии в качестве консультанта.
Студенты и выпускники совместной специализации имеют приоритет при отборе на образовательные и научные проекты Фонда:
Помимо этого студенты специализации, наряду со стипендиатами Фонда, имеют уникальный доступ к закрытым проектам Фонда, таким как «Вега. Крылья» - это серия интервью c интересными людьми (математиками и не только). Мы встречаемся вживую, что дает возможность лично задать гостю любые интересующие вопросы и неформально пообщаться после встречи.
Студенты специализации также имеют возможность участвовать в стипендиальной программе Фонда, прослушав и сдав дополнительные курсы из числа открытых спецкурсов Фонда.
- Студенческие школы Фонда;
- Студенческие научные группы / научные выезды.
Помимо этого студенты специализации, наряду со стипендиатами Фонда, имеют уникальный доступ к закрытым проектам Фонда, таким как «Вега. Крылья» - это серия интервью c интересными людьми (математиками и не только). Мы встречаемся вживую, что дает возможность лично задать гостю любые интересующие вопросы и неформально пообщаться после встречи.
Студенты специализации также имеют возможность участвовать в стипендиальной программе Фонда, прослушав и сдав дополнительные курсы из числа открытых спецкурсов Фонда.
Сообщество постоянных участников образовательных проектов Фонда растет и включает более 100 человек из более чем 15 городов России.
Все студенты специализации имеют кураторов из числа студентов старших курсов и стипендиатов Фонда.
Мы создаем площадку для диалога между студентами, аспирантами, признанными учёными, молодыми профессионалами и опытными представителями бизнес сообщества.
Мы всецело поддерживаем и развиваем наше сообщество, стремясь сделать его флагманом в российской финансовой математике, а также смежных направлениях.
Все студенты специализации имеют кураторов из числа студентов старших курсов и стипендиатов Фонда.
Мы создаем площадку для диалога между студентами, аспирантами, признанными учёными, молодыми профессионалами и опытными представителями бизнес сообщества.
Мы всецело поддерживаем и развиваем наше сообщество, стремясь сделать его флагманом в российской финансовой математике, а также смежных направлениях.
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
Программа специализации ориентирована на подготовку высококвалифицированных специалистов в области финансовой математики, в частности, математического моделирования финансовых рынков, где ключевую роль играют стохастические процессы. Она сочетает фундаментальную математическую базу с практическими приложениями в финансах и экономике, формируя у будущих специалистов компетенции для работы в инвестиционных банках, хедж-фондах, компаниях по управлению активами и финтех-проектах.
Поступить на специализацию можно по окончании 2-го курса в рамках основной специальности 01.05.01 «Фундаментальная математика и механика» механико-математического факультета МГУ. Профильные дисциплины реализуются с 3-го курса.
Поступить на специализацию можно по окончании 2-го курса в рамках основной специальности 01.05.01 «Фундаментальная математика и механика» механико-математического факультета МГУ. Профильные дисциплины реализуются с 3-го курса.
Расширяет и углубляет фундаментальную математическую базу, полученную в рамках первых двух лет обучения
Включает профильные дисциплины по продвинутой теории меры и базовой финансовой эконометрике
Включает профильные дисциплины по продвинутой теории меры и базовой финансовой эконометрике
Изучение основ финансовой математики и стохастических дифференциальных уравнений, которые используются для оценки рисков и моделирования волатильности
Включает курсы по фундаментальной экономической теории (микро- и макроэкономика)
Включает курсы по фундаментальной экономической теории (микро- и макроэкономика)
Дают более глубокое понимание основ финансовой математики (стохастический анализ, стохастическое оптимальное управление)
Особое внимание уделяется практическим применениям финансовой математики и моделированию (прикладные математические финансы, численные методы в финансах)
Особое внимание уделяется практическим применениям финансовой математики и моделированию (прикладные математические финансы, численные методы в финансах)
3-й год обучения:
4-й год обучения:
5-й и 6-й годы обучения:
Дополнительные главы теории меры и интегрирования
Эконометрика
Эконометрика
3 курс (5−6 семестры):
Микроструктура рынка
Высшая микроэкономика
Высшая макроэкономика
Высшая микроэкономика
Высшая макроэкономика
6 курс (11 семестр):
Стохастический анализ
Численные методы в финансах
Прикладные математические финансы I
Теория стохастического оптимального управления
Микро- и макроэкономика
Численные методы в финансах
Прикладные математические финансы I
Теория стохастического оптимального управления
Микро- и макроэкономика
5 курс (9 семестр):
ПРОФИЛЬНЫЕ КУРСЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Основы финансовой математики
Нелинейные уравнения в частных производных, вязкостные решения
Стохастические дифференциальные уравнения
Микро- и макроэкономика
Нелинейные уравнения в частных производных, вязкостные решения
Стохастические дифференциальные уравнения
Микро- и макроэкономика
4 курс (7−8 семестры):
Стохастический анализ
Прикладные математические финансы II
Высшая микроэкономика
Высшая макроэкономика
Прикладные математические финансы II
Высшая микроэкономика
Высшая макроэкономика
5 курс (10 семестр):
КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Выпускники программы смогут начать работу в ведущих финансовых компаниях, войти в число крупнейших экспертов по финансовой математике или продолжить своё обучение на лучших профильных аспирантских программах.
Курсы программы разработаны таким образом, чтобы выпускники смогли построить успешную карьеру в:
Курсы программы разработаны таким образом, чтобы выпускники смогли построить успешную карьеру в:
КАК ПОСТУПИТЬ
Студенты, желающие поступить на специализацию, проходят предварительный отбор. Он включает в себя активное участие в проектах Фонда с начислением баллов, в том числе работу на лекциях и семинарах курса «Зачем нужна финансовая математика», и сдачу вступительного испытания.
Подробнее об этапах отбора:
Шаг 1. Активная работа в рамках курсов Фонда.
Баллы для поступления на специализацию
Мы придерживаемся баланса 40/60 при формировании итогового рейтингового списка:
Дополнительные баллы:
Поступление без вступительных испытаний, если абитуриент:
Шаг 2. Регистрация и сдача вступительного письменного испытания.
Экзамен пройдет в конце апреля. На выполнение заданий отводится 120 минут. Примеры задач экзамена прошлых лет можно посмотреть здесь.
Шаг 3. Подача заявления на программу в рамках общей кампании по выбору специализации в установленные на факультете сроки.
Шаг 4. Получение подтверждения зачисления на программу.
Подробнее об этапах отбора:
Шаг 1. Активная работа в рамках курсов Фонда.
Баллы для поступления на специализацию
Мы придерживаемся баланса 40/60 при формировании итогового рейтингового списка:
- 40% можно получить за работу в рамках курса: сдачу ДЗ, работу на занятиях,
- 60% можно получить за сдачу экзамена.
Дополнительные баллы:
- Победа в других математических олимпиадах факультета – 10 баллов
- Призовое место в других математических олимпиадах факультета – 5 баллов
Поступление без вступительных испытаний, если абитуриент:
- Победитель или призер олимпиады Колмогорова по теории вероятностей
- Победитель или призер Всемехматской студенческой математической олимпиады
- Победитель или призер Международной математической олимпиады (IMC)
Шаг 2. Регистрация и сдача вступительного письменного испытания.
Экзамен пройдет в конце апреля. На выполнение заданий отводится 120 минут. Примеры задач экзамена прошлых лет можно посмотреть здесь.
Шаг 3. Подача заявления на программу в рамках общей кампании по выбору специализации в установленные на факультете сроки.
Шаг 4. Получение подтверждения зачисления на программу.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Для всех интересующихся разработан и реализуется подготовительный курс «Зачем нужна финансовая математика?». Встречи в рамках проекта дадут представление как об индустриальных приложениях финансовой математики, так и о фундаментальной математике и использующихся математических моделях
Вступительный экзамен состоит из 8 задач, имеющих разный вес общей суммой в 80 баллов.
Максимальный балл за вступительный экзамен — 60. Для успешного прохождения отбора не требуется решать все задачи. Студенты, которые решили больше задач, чем требуется для максимального балла, при прочих равных условиях будут иметь приоритет при отборе.
На решение задач вступительного экзамена отводится 120 минут
Максимальный балл за вступительный экзамен — 60. Для успешного прохождения отбора не требуется решать все задачи. Студенты, которые решили больше задач, чем требуется для максимального балла, при прочих равных условиях будут иметь приоритет при отборе.
На решение задач вступительного экзамена отводится 120 минут
Экзамен будет содержать задачи из следующих разделов математики:
Также может оказаться полезным посещение и выполнение заданий подготовительного курса «Зачем нужна финансовая математика?».
- Теория вероятностей
- Дифференциальные уравнения
- Линейная алгебра
- Математический анализ
Также может оказаться полезным посещение и выполнение заданий подготовительного курса «Зачем нужна финансовая математика?».
Проходной балл определяется уполномоченным органом, исходя из общего уровня полученных результатов по письменной части отборочного этапа, суммарного балла по учтённым активностям и доступного количества квот
Объявленные итоговые результаты отборочного этапа являются окончательными для участников отбора и пересмотру не подлежат
Специализация реализуется на базе Кафедры теории вероятностей.
В случае если научный руководитель с другой кафедры, кандидатура научного руководителя и тема исследования могут потребовать дополнительного утверждения со стороны руководства Кафедры теории вероятностей и Фонда. Руководство Кафедры теории вероятностей также может предложить второго научного руководителя.
При этом темы курсовой и дипломной работ должны быть связаны с финансовой математикой
В случае если научный руководитель с другой кафедры, кандидатура научного руководителя и тема исследования могут потребовать дополнительного утверждения со стороны руководства Кафедры теории вероятностей и Фонда. Руководство Кафедры теории вероятностей также может предложить второго научного руководителя.
При этом темы курсовой и дипломной работ должны быть связаны с финансовой математикой
МЕНЕДЖЕР СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
