совместная специализация
Фонда "Институт "Вега" и Механико-математического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
СТОХАСТИЧЕСКАЯ ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА
И ЭКОНОМИКА
Специализация разработана Фондом и Механико-математическим факультетом при участии представителей Кафедры теории вероятностей и Московскую школу экономики МГУ имени М.В. Ломоносова.

Учебный план программы сочетает в себе сильную фундаментальную базу и дисциплины, востребованные практиками финансовых рынков.

Программа базируется на симбиозе современной фундаментальной и прикладной математики, что дает выпускникам широкий выбор возможностей дальнейшего развития своего потенциала, как в науке, так и в быстро меняющемся мире индустрии.

Специализация нацелена на привлечение талантливых студентов, укрепление их знаний и навыков, развитие их интереса к индустрии и научным исследованиям.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
Программа основывается на фундаментальных знаниях, полученных на первых двух годах обучения, и предлагает к изучению курсы по более сложным и современным методам фундаментальной и прикладной математики с экспертизой в сфере математических финансов. Студенты также будут выполнять практические задания, позволяющие применить и отработать полученные знания.
Расширяет и углубляет полученную на первых двух годах обучения фундаментальную математическую базу;
Включает курсы по продвинутой теории меры и функциональному анализу, базовой эконометрике.

Знакомит с основными идеями финансовой математики и использующимся инструментарием (стохастическое исчисление, нелинейные УрЧП и вязкостные решения);
Включает курсы по фундаментальной экономической теории.
Дают более глубокое понимание основ финансовой математики (стохастический анализ, стохастическое оптимальное управление);
Особое внимание уделяется практическим применениям финансовой математики и моделированию (прикладные математические финансы, численные методы в финансах)
3-й год обучения:
4-й год обучения:
5-й и 6-й годы обучения:
Дополнительные главы теории меры и интегрирования (5 семестр)
Эконометрика (6 семестр)
3 курс:
Микроструктура рынков (11 семестр)
Высшая микроэкономика
Высшая макроэкономика
6 курс:
Стохастический анализ 1
Прикладные математические финансы 1
Численные методы в финансах 1
Теория стохастического ОПУ
Микро- и макроэкономика
5 курс (9 семестр):
НОВЫЕ КУРСЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Введение в финансовую математику (7 семестр)
Нелинейные УрЧП, вязкостные решения (7 семестр)
Введение в финансовую математику (8 семестр)
Микро- и макроэкономика (8 семестр)
4 курс:
Стохастический анализ 2
Прикладные математические финансы 2
Высшая микроэкономика
Высшая макроэкономика
5 курс (10 семестр):
КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Выпускники программы смогут начать работу в ведущих финансовых компаниях, войти в число крупнейших экспертов по финансовой математике или продолжить своё обучение на лучших профильных аспирантских программах.

Курсы программы разработаны таким образом, чтобы выпускники смогли построить успешную карьеру в:
Шаг 1. Активная работа в рамках курсов Фонда
КАК ПОСТУПИТЬ
Траектория поступления на специализацию в 2024 году будет опубликована в феврале.
Шаг 2. Регистрация и сдача вступительного письменного экзамена
Шаг 3. Подача заявления на программу в рамках общей кампании по выбору специализации в установленные на факультете сроки.
Шаг 4. Получение подтверждения зачисления на программу.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
МЕНЕДЖЕР СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
НОВОСТИ