совместная специализация
Фонда "Институт "Вега" и Механико-математического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Фонда "Институт "Вега" и Механико-математического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
СТОХАСТИЧЕСКАЯ ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА
И ЭКОНОМИКА
И ЭКОНОМИКА
Специализация разработана Фондом и Механико-математическим факультетом при участии представителей Кафедры теории вероятностей и Московской экономической школы МГУ имени М.В. Ломоносова.
Учебный план программы сочетает в себе сильную фундаментальную базу и дисциплины, востребованные практиками финансовых рынков.
Программа базируется на симбиозе современной фундаментальной и прикладной математики, что дает выпускникам широкий выбор возможностей дальнейшего развития своего потенциала, как в науке, так и в быстро меняющемся мире индустрии.
Специализация нацелена на привлечение талантливых студентов, укрепление их знаний и навыков, развитие их интереса к индустрии и научным исследованиям.
Учебный план программы сочетает в себе сильную фундаментальную базу и дисциплины, востребованные практиками финансовых рынков.
Программа базируется на симбиозе современной фундаментальной и прикладной математики, что дает выпускникам широкий выбор возможностей дальнейшего развития своего потенциала, как в науке, так и в быстро меняющемся мире индустрии.
Специализация нацелена на привлечение талантливых студентов, укрепление их знаний и навыков, развитие их интереса к индустрии и научным исследованиям.
НОВОСТИ
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ
Уникальное сочетание 3 компонентов:
Выпускная квалификационная работа студентов специализации выполняется под руководством преподавателя факультета с возможностью привлечения представителя индустрии в качестве консультанта.
- Серьезная всесторонняя фундаментальная подготовка в области прикладной финансовой математики;
- Опыт ведущих ученых в области фундаментальной и прикладной математики с экспертизой в сфере современных математических финансов;
- Взгляд практиков бизнес-сообщества.
Выпускная квалификационная работа студентов специализации выполняется под руководством преподавателя факультета с возможностью привлечения представителя индустрии в качестве консультанта.
Студенты и выпускники совместной специализации имеют приоритет при отборе на образовательные и научные проекты Фонда:
Помимо этого студенты специализации, наряду со стипендиатами Фонда, имеют уникальный доступ к закрытым проектам Фонда, таким как «Вега. Крылья» - это серия интервью c интересными людьми (математиками и не только). Мы встречаемся вживую, что дает возможность лично задать гостю любые интересующие вопросы и неформально пообщаться после встречи.
Студенты специализации также имеют возможность участвовать в стипендиальной программе Фонда, прослушав и сдав дополнительные курсы из числа открытых спецкурсов Фонда.
- Студенческие школы Фонда;
- Студенческие научные группы / научные выезды.
Помимо этого студенты специализации, наряду со стипендиатами Фонда, имеют уникальный доступ к закрытым проектам Фонда, таким как «Вега. Крылья» - это серия интервью c интересными людьми (математиками и не только). Мы встречаемся вживую, что дает возможность лично задать гостю любые интересующие вопросы и неформально пообщаться после встречи.
Студенты специализации также имеют возможность участвовать в стипендиальной программе Фонда, прослушав и сдав дополнительные курсы из числа открытых спецкурсов Фонда.
Сообщество постоянных участников образовательных проектов Фонда растет и включает более 100 человек из более чем 15 городов России.
Все студенты специализации имеют кураторов из числа студентов старших курсов и стипендиатов Фонда.
Мы создаем площадку для диалога между студентами, аспирантами, признанными учёными, молодыми профессионалами и опытными представителями бизнес сообщества.
Мы всецело поддерживаем и развиваем наше сообщество, стремясь сделать его флагманом в российской финансовой математике, а также смежных направлениях.
Все студенты специализации имеют кураторов из числа студентов старших курсов и стипендиатов Фонда.
Мы создаем площадку для диалога между студентами, аспирантами, признанными учёными, молодыми профессионалами и опытными представителями бизнес сообщества.
Мы всецело поддерживаем и развиваем наше сообщество, стремясь сделать его флагманом в российской финансовой математике, а также смежных направлениях.
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
Программа основывается на фундаментальных знаниях, полученных на первых двух годах обучения, и предлагает к изучению курсы по более сложным и современным методам фундаментальной и прикладной математики с экспертизой в сфере математических финансов. Студенты также будут выполнять практические задания, позволяющие применить и отработать полученные знания.
Расширяет и углубляет полученную на первых двух годах обучения фундаментальную математическую базу;
Включает курсы по продвинутой теории меры и функциональному анализу, выпуклому анализу и выпуклой оптимизации, базовой эконометрике.
Включает курсы по продвинутой теории меры и функциональному анализу, выпуклому анализу и выпуклой оптимизации, базовой эконометрике.
Знакомит с основными идеями финансовой математики и использующимся инструментарием (стохастическое исчисление, нелинейные УрЧП и вязкостные решения, финансовая эконометрика);
Включает курсы по фундаментальной экономической теории.
Включает курсы по фундаментальной экономической теории.
Дают более глубокое понимание основ финансовой математики (стохастический анализ, стохастическое оптимальное управление);
Особое внимание уделяется практическим применениям финансовой математики и моделированию (прикладные математические финансы, численные методы в финансах)
Особое внимание уделяется практическим применениям финансовой математики и моделированию (прикладные математические финансы, численные методы в финансах)
3-й год обучения:
4-й год обучения:
5-й и 6-й годы обучения:
НОВЫЕ КУРСЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Дополнительные главы теории меры и интегрирования (5 семестр)
Выпуклый анализ и выпуклая оптимизация (6 семестр)
Эконометрика (6 семестр)
Выпуклый анализ и выпуклая оптимизация (6 семестр)
Эконометрика (6 семестр)
3 курс:
Теория риска и актуарная математика (7 семестр)
Финансовая эконометрика (7 семестр)
Нелинейные УрЧП, вязкостные решения (7 семестр)
Введение в финансовую математику (8 семестр)
Финансовая эконометрика (7 семестр)
Нелинейные УрЧП, вязкостные решения (7 семестр)
Введение в финансовую математику (8 семестр)
4 курс:
Стохастический анализ 1
Прикладные математические финансы 1
Численные методы в финансах 1
Теория стохастического ОПУ
Прикладные математические финансы 1
Численные методы в финансах 1
Теория стохастического ОПУ
5 курс (9 семестр):
Стохастический анализ 2
Прикладные математические финансы 2
Численные методы в финансах 2
Прикладные математические финансы 2
Численные методы в финансах 2
5 курс (10 семестр):
Микроструктура рынков (11 семестр)
6 курс:
КАРЬЕРА ВЫПУСКНИКОВ
Выпускники программы смогут начать работу в ведущих финансовых компаниях, войти в число крупнейших экспертов по финансовой математике или продолжить своё обучение на лучших профильных аспирантских программах.
Курсы программы разработаны таким образом, чтобы выпускники смогли построить успешную карьеру в:
Курсы программы разработаны таким образом, чтобы выпускники смогли построить успешную карьеру в:
Шаг 1. Активная работа в рамках курсов Фонда:
КАК ПОСТУПИТЬ
Заполни форму:
РЕГИСТРАЦИЯ НА ЭКЗАМЕН
Траектория поступления формируется следующим образом:
Подготовительный курс “Зачем нужна финансовая математика?” (до 40 баллов):
Сдача на положительную оценку факультатива "Броуновское движение, стохастический анализ и финансовая математика" Ю.М. Кабанова (10 баллов: 5 баллов за оценку “удовлетворительно”, 8 баллов за оценку “хорошо” и 10 баллов за оценку “отлично”);
Посещение более 50% занятий и активная работа в рамках открытых спецкурсов Фонда (до 30 баллов за курс “Введение в финансовую математику”: 10 баллов за посещение, 10 баллов за выполнение не менее 50% домашних заданий, 10 баллов за выполнение контрольных работ; до 15 баллов за остальные открытые спецкурсы: 5 баллов за посещение, 5 баллов за выполнение не менее 50% домашних заданий, 5 баллов за выполнение контрольных работ).
При этом балл за активную работу в рамках курсов Фонда формируется следующим образом:
min(Подготовительный курс + Факультатив + Открытые спецкурсы, 40)
Таким образом, суммарно за активную работу в рамках курсов Фонда можно получить не более 40 баллов.
- Посещение более 75% лекций и семинаров (8 баллов, в противном случае 0 баллов);
- Задания лекторов (16 баллов, складываются из трех заданий одинакового веса);
- Листки (16 баллов, складываются из четырех листков одинакового веса)
Сдача на положительную оценку факультатива "Броуновское движение, стохастический анализ и финансовая математика" Ю.М. Кабанова (10 баллов: 5 баллов за оценку “удовлетворительно”, 8 баллов за оценку “хорошо” и 10 баллов за оценку “отлично”);
Посещение более 50% занятий и активная работа в рамках открытых спецкурсов Фонда (до 30 баллов за курс “Введение в финансовую математику”: 10 баллов за посещение, 10 баллов за выполнение не менее 50% домашних заданий, 10 баллов за выполнение контрольных работ; до 15 баллов за остальные открытые спецкурсы: 5 баллов за посещение, 5 баллов за выполнение не менее 50% домашних заданий, 5 баллов за выполнение контрольных работ).
При этом балл за активную работу в рамках курсов Фонда формируется следующим образом:
min(Подготовительный курс + Факультатив + Открытые спецкурсы, 40)
Таким образом, суммарно за активную работу в рамках курсов Фонда можно получить не более 40 баллов.
Зарегистрироваться на экзамен можно на сайте в сроки с 10 по 25 апреля включительно.
Экзамен состоится очно 27 апреля 2023 года.
По результатам экзамена и с учетом активной работы в рамках курсов Фонда формируется рейтинг поступающих и список рекомендованных к зачислению.
При прочих равных у кандидатов на зачисление будут учитываться оценки и подтверждения результатов олимпиад, проводимых кафедрами и факультетом (при наличии последних).
Экзамен состоится очно 27 апреля 2023 года.
По результатам экзамена и с учетом активной работы в рамках курсов Фонда формируется рейтинг поступающих и список рекомендованных к зачислению.
При прочих равных у кандидатов на зачисление будут учитываться оценки и подтверждения результатов олимпиад, проводимых кафедрами и факультетом (при наличии последних).
Шаг 2. Регистрация и сдача вступительного письменного экзамена (до 60 баллов):
Шаг 3. Подача заявления на программу в рамках общей кампании по выбору специализации в установленные на факультете сроки.
Шаг 4. Получение подтверждения зачисления на программу.
Шаг 4. Получение подтверждения зачисления на программу.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Для всех интересующихся разработан и реализуется подготовительный курс “Зачем нужна финансовая математика?”. Встречи в рамках проекта дадут представление как об индустриальных приложениях финансовой математики, так и о фундаментальной математике и использующихся математических моделях.
Вы можете принять участие в ежегодной зимней студенческой школе QUANTATON для студентов младших курсов. Школа представляет собой интенсив-знакомство с финансовой математикой.
Также вы можете написать нам и задать все возникающие вопросы напрямую в ТГ-канале специализации.
Вы можете принять участие в ежегодной зимней студенческой школе QUANTATON для студентов младших курсов. Школа представляет собой интенсив-знакомство с финансовой математикой.
Также вы можете написать нам и задать все возникающие вопросы напрямую в ТГ-канале специализации.
Вступительный экзамен состоит из 8 задач, имеющих разный вес общей суммой в 80 баллов.
Максимальное количество баллов, выставляемое при проверке, равно 60, поэтому для успешного прохождения отбора не обязательно будет решить все задачи. Студенты, решившие больше задач, чем необходимо для получения 60 баллов, при прочих равных будут иметь приоритет при отборе.
На решение задач вступительного экзамена отводится 120 минут.
Максимальное количество баллов, выставляемое при проверке, равно 60, поэтому для успешного прохождения отбора не обязательно будет решить все задачи. Студенты, решившие больше задач, чем необходимо для получения 60 баллов, при прочих равных будут иметь приоритет при отборе.
На решение задач вступительного экзамена отводится 120 минут.
Экзамен будет содержать задачи, использующие следующие разделы математики:
Также может оказаться полезным посещение и выполнение заданий подготовительного курса "Зачем нужна финансовая математика?".
- теория вероятностей,
- дифференциальные уравнения,
- линейная алгебра,
- математический анализ.
Также может оказаться полезным посещение и выполнение заданий подготовительного курса "Зачем нужна финансовая математика?".
Проходной балл определяется уполномоченным органом, исходя из общего уровня полученных результатов по письменной части отборочного этапа, суммарного балла по учтенным активностям и доступного количества квот.
Объявленные результаты отборочного этапа являются окончательными и обязательными для участников отбора, пересмотру не подлежат.
Специализация реализуется на базе Кафедры теории вероятностей.
В случае если научный руководитель с другой кафедры, кандидатура научного руководителя и тема исследования могут потребовать дополнительного утверждения со стороны руководства Кафедры теории вероятностей и Фонда. Руководство Кафедры теории вероятностей также может предложить второго научного руководителя с кафедры.
При этом темы курсовой и дипломной работ должны быть связаны с финансовой математикой.
В случае если научный руководитель с другой кафедры, кандидатура научного руководителя и тема исследования могут потребовать дополнительного утверждения со стороны руководства Кафедры теории вероятностей и Фонда. Руководство Кафедры теории вероятностей также может предложить второго научного руководителя с кафедры.
При этом темы курсовой и дипломной работ должны быть связаны с финансовой математикой.
