ПРОГРАММА
Воскресенье, 23 июля
Место проведения: Экопарк "Поляны", Рязанская область
Время; ;Докладчик;Формат
13:00 – 14:00;Заселение в отель
14:00 – 15:00;>> ОБЕД
15:30 – 15:45;Сбор и регистрация участников в Конференц-зале
15:40 – 15:45;Приветственное слово Кирилла Климова, генерального директора Фонда "Институт "Вега"; ;
15:45 – 15:50;Вводное слово руководителя группы "Факторный анализ и прогнозирование"
15:50 – 16:10;Анализ сентимента на рынке акций на основе телеграм-каналов;Ирина Воробьева, Кирилл Корбан, Александр Куцаков;очно, онлайн
16:10 – 16:30;NLP-методы измерения новостных потоков;Марина Микитчук, Дарья Коробкина;очно
16:30 – 16:50;Прогнозирование инфляции методами машинного обучения;Лев Ходжоян, Анастасия Матевосова, Кирилл Мосиевич;очно
16:50 – 17:10;Прогнозирование инфляции методами машинного обучения;Пётр Шкенев;очно
17:10 – 17:40;>> КОФЕ-БРЕЙК
17:40 – 17:45;Вступительное слово руководителя группы "Валютный маркет-мейкинг"
17:45 – 18:05;To sell or not to sell? That is the question;Артемий Сазонов, Данил Легенький;очно, онлайн
18:05 – 18:25;Прогнозирование средней цены для решения задачи оптимального исполнения;Евгений Кожевников, Денис Рахманкин;очно, онлайн
18:25 – 19:00;Постерная сессия
19:00 – 19:50;>> УЖИН
20:00 – 21:00;Знакомство в теплом кругу
21:00 – 23:30;Барбекю и песни под гитару
Время; ;Докладчик;Формат
13:00 – 14:00;Заселение в отель
14:00 – 15:00;>> ОБЕД
15:30 – 15:45;Сбор и регистрация участников в Конференц-зале
15:40 – 15:45;Приветственное слово Кирилла Климова, генерального директора Фонда "Институт "Вега"; ;
15:45 – 15:50;Вводное слово руководителя группы "Факторный анализ и прогнозирование"
15:50 – 16:10;Анализ сентимента на рынке акций на основе телеграм-каналов;Ирина Воробьева, Кирилл Корбан, Александр Куцаков;очно, онлайн
16:10 – 16:30;NLP-методы измерения новостных потоков;Марина Микитчук, Дарья Коробкина;очно
16:30 – 16:50;Прогнозирование инфляции методами машинного обучения;Лев Ходжоян, Анастасия Матевосова, Кирилл Мосиевич;очно
16:50 – 17:10;Прогнозирование инфляции методами машинного обучения;Пётр Шкенев;очно
17:10 – 17:40;>> КОФЕ-БРЕЙК
17:40 – 17:45;Вступительное слово руководителя группы "Валютный маркет-мейкинг"
17:45 – 18:05;To sell or not to sell? That is the question;Артемий Сазонов, Данил Легенький;очно, онлайн
18:05 – 18:25;Прогнозирование средней цены для решения задачи оптимального исполнения;Евгений Кожевников, Денис Рахманкин;очно, онлайн
18:25 – 19:00;Постерная сессия
19:00 – 19:50;>> УЖИН
20:00 – 21:00;Знакомство в теплом кругу
21:00 – 23:30;Барбекю и песни под гитару
Понедельник, 24 июля
Место проведения: Экопарк "Поляны", Рязанская область
Время; ;Докладчик;Формат
8:00 – 8:50;>> ЗАВТРАК
9:00 – 9:10;Сбор в Конференц-зале
9:10 – 9:15;Вводное слово руководителя группы "Оптимальное управление в децентрализованных финансах"
9:15 – 9:35;Расчет оптимального управления распределенной системой;Максим Савинов, Иван Терехов;очно, онлайн
9:35 – 9:40;Вступительное слово руководителя подгруппы "Теория игр и дробный анализ в финансовых и социально-экономических моделях"
9:40 – 10:00;Численное решение дробного уравнения Блэка-Шоулза;Диана Каликаева, Елизавета Кулакова, Кирилл Соколов;очно, онлайн
10:00 – 10:05;Вступительное слово руководителя подгруппы "Эволюционные методы в финансовой математике"
10:05 – 10:25;Эволюционная модель с континуумом агентов;Нина Бадулина, Дмитрий Шатилович;очно
10:25 – 10:45;Эволюционная модель с эндогенными аффинными выплатами;Александра Токаева;онлайн
10:45 – 11:15;>> КОФЕ-БРЕЙК
11:15 – 11:20;Вступительное слово руководителя группы "Проприетарные индексы";
11:20 – 11:40;Можно ли оценить индекс регрессией?;Лев Фёдоров;очно
11:40 – 12:00;Автоколл Феникс на Target Volatility Index;Владимир Шин, Дарья Юневич;очно, онлайн
12:00 – 12:20;Pricing of options on indices with volatility-dependent weights;Артём Сергеев, Александр Ровас;очно
12:20 – 13:00;Постерная сессия
13:00 – 14:00;Доклад приглашенного эксперта;Владимир Шангин;онлайн
14:00 – 15:00;>> ОБЕД
15:00 – 15:05;Вступительное слово руководителя группы "Проприетарные индексы"
14:05 – 14:20;Автоколл Феникс на Target Volatility Index;Владимир Шин, Дарья Юневич;очно, онлайн
14:25 – 14:45;Pricing of options on indices with volatility-dependent weights;Артём Сергеев, Александр Ровас;очно
14:45 – 15:05;Вступительное слово руководителей группы "Модели стохастической волатильности"
15:05 – 15:25;Computing volatility surface via SVI model (Stochastic Volatility Inspired);Даниил Елезов;очно
15:25 – 15:45;LSV-1: Stochastic Volatility for Smile Dynamics Modeling;Бадма Насунов;очно
15:45 – 16:05;LSV-2: PDE Approach to Model Calibration;Дмитрий Сотников;очно
16:05 – 16:25;LSV-3: Monte-Carlo Approach to Model Calibration;Виктор Антипов, Никита Федяшин;очно, онлайн
16:25 – 16:55;>> КОФЕ-БРЕЙК
16:55 – 17:00;Вступительное слово руководителей группы "Оптимальное управление в децентрализованных финансах"
17:00 – 17:20;Optimal stopping problem for markets with concentrated liquidity. Monte Carlo approach;Артур Сидоренко;очно
17:20 – 17:40;Оптимальная торговля ликвидностью на рынках с концентрированной ликвидностью;Алексей Савин;очно
17:40 – 18:00;Хеджирование рисков провайдера ликвидности;Сергей Руднев;онлайн
18:00 – 18:05;Заключительное слово
18:05 – 18:50;Постерная сессия
19:00 – 19:40;>> УЖИН
19:40 – 21:30;СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
21:30 – 23:30;Киновечер с пиццей (Конференц-зал)
Время; ;Докладчик;Формат
8:00 – 8:50;>> ЗАВТРАК
9:00 – 9:10;Сбор в Конференц-зале
9:10 – 9:15;Вводное слово руководителя группы "Оптимальное управление в децентрализованных финансах"
9:15 – 9:35;Расчет оптимального управления распределенной системой;Максим Савинов, Иван Терехов;очно, онлайн
9:35 – 9:40;Вступительное слово руководителя подгруппы "Теория игр и дробный анализ в финансовых и социально-экономических моделях"
9:40 – 10:00;Численное решение дробного уравнения Блэка-Шоулза;Диана Каликаева, Елизавета Кулакова, Кирилл Соколов;очно, онлайн
10:00 – 10:05;Вступительное слово руководителя подгруппы "Эволюционные методы в финансовой математике"
10:05 – 10:25;Эволюционная модель с континуумом агентов;Нина Бадулина, Дмитрий Шатилович;очно
10:25 – 10:45;Эволюционная модель с эндогенными аффинными выплатами;Александра Токаева;онлайн
10:45 – 11:15;>> КОФЕ-БРЕЙК
11:15 – 11:20;Вступительное слово руководителя группы "Проприетарные индексы";
11:20 – 11:40;Можно ли оценить индекс регрессией?;Лев Фёдоров;очно
11:40 – 12:00;Автоколл Феникс на Target Volatility Index;Владимир Шин, Дарья Юневич;очно, онлайн
12:00 – 12:20;Pricing of options on indices with volatility-dependent weights;Артём Сергеев, Александр Ровас;очно
12:20 – 13:00;Постерная сессия
13:00 – 14:00;Доклад приглашенного эксперта;Владимир Шангин;онлайн
14:00 – 15:00;>> ОБЕД
15:00 – 15:05;Вступительное слово руководителя группы "Проприетарные индексы"
14:05 – 14:20;Автоколл Феникс на Target Volatility Index;Владимир Шин, Дарья Юневич;очно, онлайн
14:25 – 14:45;Pricing of options on indices with volatility-dependent weights;Артём Сергеев, Александр Ровас;очно
14:45 – 15:05;Вступительное слово руководителей группы "Модели стохастической волатильности"
15:05 – 15:25;Computing volatility surface via SVI model (Stochastic Volatility Inspired);Даниил Елезов;очно
15:25 – 15:45;LSV-1: Stochastic Volatility for Smile Dynamics Modeling;Бадма Насунов;очно
15:45 – 16:05;LSV-2: PDE Approach to Model Calibration;Дмитрий Сотников;очно
16:05 – 16:25;LSV-3: Monte-Carlo Approach to Model Calibration;Виктор Антипов, Никита Федяшин;очно, онлайн
16:25 – 16:55;>> КОФЕ-БРЕЙК
16:55 – 17:00;Вступительное слово руководителей группы "Оптимальное управление в децентрализованных финансах"
17:00 – 17:20;Optimal stopping problem for markets with concentrated liquidity. Monte Carlo approach;Артур Сидоренко;очно
17:20 – 17:40;Оптимальная торговля ликвидностью на рынках с концентрированной ликвидностью;Алексей Савин;очно
17:40 – 18:00;Хеджирование рисков провайдера ликвидности;Сергей Руднев;онлайн
18:00 – 18:05;Заключительное слово
18:05 – 18:50;Постерная сессия
19:00 – 19:40;>> УЖИН
19:40 – 21:30;СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
21:30 – 23:30;Киновечер с пиццей (Конференц-зал)
Вторник, 25 июля
Место проведения: Экопарк "Поляны", Рязанская область
Время; ;Докладчик;Формат
8:00 – 8:50;>> ЗАВТРАК
8:50 – 9:00;Сбор в Конференц-зале
9:00 – 9:05;Вступительное слово к докладам аспирантов
9:05 – 9:25;Официальная помощь развивающимся странам: новый взгляд;Марина Микитчук;очно
9:25 – 9:45;Optimal transport problem in financial mathematics;Кирилл Соколов;очно
9:45 – 10:05;Аксиоматический взгляд на модели системного риска Роджерса-Вераарт и Судзуки-Эльсингера;Артур Сидоренко;очно
10:05 – 10:25;О вероятностях разорения с инвестициями в рисковый актив;Виктор Антипов;онлайн
10:25 – 10:45;Вероятности разорения для модели Спарре Андерсена с инвестициями: случай аннуитетных платежей;Платон Промыслов;очно
10:45 – 11:00;Заключительное слово, вручение сертификатов
11:00 – 11:30;Выселение из номеров отеля
11:30 – 12:10;>> ОБЕД
13:45;Отъезд из отеля на автобусе
15:00 – 16:30;Экскурсия в Константиново, дом-музей Сергея Есенина
16:45;Отъезд на автобусе в Москву
Время; ;Докладчик;Формат
8:00 – 8:50;>> ЗАВТРАК
8:50 – 9:00;Сбор в Конференц-зале
9:00 – 9:05;Вступительное слово к докладам аспирантов
9:05 – 9:25;Официальная помощь развивающимся странам: новый взгляд;Марина Микитчук;очно
9:25 – 9:45;Optimal transport problem in financial mathematics;Кирилл Соколов;очно
9:45 – 10:05;Аксиоматический взгляд на модели системного риска Роджерса-Вераарт и Судзуки-Эльсингера;Артур Сидоренко;очно
10:05 – 10:25;О вероятностях разорения с инвестициями в рисковый актив;Виктор Антипов;онлайн
10:25 – 10:45;Вероятности разорения для модели Спарре Андерсена с инвестициями: случай аннуитетных платежей;Платон Промыслов;очно
10:45 – 11:00;Заключительное слово, вручение сертификатов
11:00 – 11:30;Выселение из номеров отеля
11:30 – 12:10;>> ОБЕД
13:45;Отъезд из отеля на автобусе
15:00 – 16:30;Экскурсия в Константиново, дом-музей Сергея Есенина
16:45;Отъезд на автобусе в Москву
