СТУДЕНЧЕСКИЕ
НАУЧНЫЕ ГРУППЫ
Фонд «Институт «Вега» активно поддерживает исследования
Фонда «Институт «Вега»
Группы занимаются междисциплинарными исследованиями под руководством привлеченных Фондом разноплановых специалистов из науки и индустрии.
• стохастическое исчисление,
• теория управления,
• продвинутые численные методы,
• методы машинного обучения и многие др.
С этой целью в феврале 2021 года были запущены и успешно продолжают свою работу студенческие научные группы.
в области современной финансовой математики, основанной на передовых математических методах:
НОВОСТИ
Почему стоит участвовать
Работа в группе дает возможность получить:
активный рост компетенций
повышение мотивации к изучению фундаментальных дисциплин
регулярную обратную связь от наставников
опыт научных выступлений
потенциальную возможность публикации результатов
 
НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Модели стохастической волатильности
Работа в группе будет посвящена исследованию моделей процессов волатильности и их применений в задачах финансовой математики
Научный руководитель: Житлухин М.В.
Руководитель из индустрии: Рубине Ш.-А.
Ассистент: Антипов В.А.
9
мест
до

Optimal control in decentralized finance
This topic covers two elements of the financial services provided in the crypto ecosystem: remittance and exchanges. The remittances subtopic includes the payment channels. The exchanges subtopic concentrates on the automatic market makers (AMM) models and studies the liquidity provider’s problem.
Руководитель из индустрии: Березовский Р.Г.
Ассистент: Сидоренко А.П.
4
мест
до
Факторный анализ и прогнозирование: от сентимента на рынке акций до инфляционных ожиданий
Проведем анализ сентимента сообщений телеграмм-каналов про ценные бумаги в целях прогнозирования доходностей акций. Займемся обработкой новостного потока и тематическим моделированием для прогнозирования на разного рода временных рядах (ВВП, курса, и т.д.).
Научный руководитель: Беляков А.О., Зайцев А.А.
Руководитель из индустрии: Латыпов Р.Р., Постолит Е.А.
Ассистент: Микитчук М.Д.
10
мест
до
Pricing & hedging of derivatives on proprietary indices
The purpose of this research project would be to analyze options and other contingent claims written on the value of a proprietary index. In case of plain vanilla (call or put) option on target volatility index and no frictions, the pricing and hedging can be done in Black-Scholes framework due to the assumption of constant volatility of the underlying index (see, e.g.). We will deviate from this basic case.
Научный руководитель: Китапбаев Е.
Руководитель из индустрии: Шангин В.В.
Ассистент: Соколов К.О.
4
мест
до
Валютный маркет мейкинг
Валютный рынок имеет ряд особенностей, которые отличают его от маркет мейкинга на рынке акций или облигаций. С учетом этих особенностей мы будем моделировать и оценивать параметры процесса заключения сделок, пробовать предсказывать цены, управлять ликвидностью и минимизировать рыночный риск портфеля валют.
Научный руководитель: Зайцев А.А.
Руководитель из индустрии: Мещеряков В.А.
Ассистент: Промыслов П.В.
6
мест
до
НАШИ ЭКСПЕРТЫ
КАК РАБОТАЮТ ГРУППЫ
Продолжительность работы

Студенческие научные группы ориентированы на работу в течение учебного года, однако могут работать и один семестр.


Группы презентуют свои наработки два раза в год:

– Результаты семестра – начало февраля;

– Результаты года – середина июля.

Периодичность встреч

Группы встречаются на регулярной основе раз в неделю.

В рамках встреч будут проходить семинары, представляться промежуточные наработки участников групп, обзор литературы для изучения и многое другое.

Состав группы

Как правило, руководители групп делят прошедших конкурсный отбор студентов на подгруппы по 2-3 человека.


В начале семестра каждой подгруппе назначается подтема для исследования.

ВАЖНО:

Формат работы группы может варьироваться.

Участие во всех мероприятиях группы является обязательным.
Освобождение от участия в каком-либо мероприятии производится при наличии уважительной причины и обсуждается индивидуально.

Руководство Фонда оставляет за собой право исключить из числа членов группы за нарушение регламента.
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НАУЧНОЙ ГРУППЕ
на конкурсной основе посредством экспертной оценки портфолио претендентов.

После подачи заявки на сайте у претендента на участие могут быть запрошены дополнительные документы в зависимости от требований, предъявляемых руководителями той или иной научной группы.

Участники, являющиеся стипендиатами Фонда или студентами образовательных программ, реализуемых в партнерстве с Фондом, имеют преимущество при отборе при прочих равных.
-студенты 3-4 курса специалитета и бакалавриата;
-студенты 5-6 курса специалитета;
-студенты 1-2 курса магистратуры;
-аспиранты.
ДЛЯ КОГО:
ПОРЯДОК ОТБОРа:
Сроки подачи заявок:
до 03 октября включительно
Два простых шага:

Шаг 1. Заполните регистрационную форму на сайте ниже, прикрепив сопроводительное письмо в свободной форме и выписку с оценками.

Сопроводительное письмо (в свободной форме):
Рекомендуемый объем - не более 1 страницы печатного текста формата А4.
Рекомендуемое содержание:
- описание мотивации участия в группе;
- описание текущих знаний, навыков, опыта, которые будут способствовать успешной работе в группе (например, технические навыки, опыт научной работы, публикации и прочие достижения);
- обозначение текущих научных интересов;
- описание дальнейших научных и/или профессиональных планов по использованию знаний и навыков, которые дает участие в группе.

Шаг 2. Получите письмо по электронной почте с подтверждением зачисления в группу или с запросом дополнительных документов.
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ:
ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
Претенденту необходимо выбрать в регистрационной форме группы первого, второго и третьего приоритета.

Мы будем стараться учесть ваши предпочтения по первому приоритету, однако в зависимости от конкурса ваша заявка может быть рассмотрена на позиции в группы второго и третьего приоритета.