Успешная работа в научных группах — весьма непростая задача как для студентов, так и для руководителя. По существу требуется довести проект до уровня публикации, причем руками (и головами) студентов с небольшим опытом научной работы и незаконченным образованием. За полгода моей группе уже удалось получить предварительные результаты, но многое еще впереди.
Мне как руководителю хотелось бы двигаться быстрее, часто хочется крикнуть «Давай, давай веселее!» Проект новый и каждый семестр темп растет, поэтому на перспективы такого формата как для студентов, так и для нашей науки я смотрю с большим энтузиазмом.
Сейчас индустриальные группы — это единственный шанс попасть к нам в команду и максимально насладиться всеми прелестями жизни кванта.
Когда я учился на мехмате, никто почти не занимался деривативами и тем более не рассказывал, как устроен деривативный трейдинг. Конечно, сейчас я завидую студентам Веги, которые уже на старших курсах могут прийти и сделать реальный продукт на trading floor.
Заточены на разработку прототипов индустриальных решений реальных задач. Темп инвестиционного банка; работа под руководством профессионалов из команды QR и не только; возможность получить опыт, схожий с работой в крупном бизнесе, без отрыва от учебы.
Стажировка в QR и других отделах для самых результативных
Вайб работы в инвестиционном банке
Первый шаг в большой бизнес
Что требуется?
Сильная математическая база
Умение программировать и читать чужой код
10+ часов в неделю для работы на результат
Работа в группах предполагает доступ к проприетарной информации Фонда — перед началом цикла все участники подписывают соответствующие соглашения.
Исследования группы будут связаны с моделированием волатильности и его применением к задачам, возникающим в математических финансах. В этом году группа продолжит разработку модели локальной стохастической волатильности для оценивания экзотических продуктов.
к.ф.-м.н., Руководитель группы количественных финансов, ПАО Банк ВТБ,Генеральный директор Фонда «Институт “Вега”»
Руководитель группы
Модели стохастической волатильности
Мест для донабора:
3
Группа будет работать над созданием моделей машинного обучения для оценивания деривативов, соответствующих требованиям индустрии о робастности, скорости и точности.
Количественный аналитик ПАО Банк ВТБ, аспирант факультета математики НИУ ВШЭ
Руководитель группы
Ассистент руководителя Макар Приходко
Игорь Удовиченко
Research engineer, Skoltech
Научный консультант
Мест для донабора:
2
Группа занимается исследованиями в области алгоритмического трейдинга. В этом году основными задачами будет разработка алгоритма оптимального исполнения и реалистичного симулятора рынка.
Количественный аналитик ПАО Банк ВТБ, аспирант Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова
Руководитель группы
Микроструктура рынка
Мест для донабора:
5
Группа будет посвящена актуальным вызовам Российского рынка деривативов на процентные ставки: моделированию ключевой ставки и оцениванию стоимости деривативов на срочные ставки с арифметическим усреднением.
Директор группы количественных финансов, ПАО Банк ВТБ
Руководитель группы
Деривативы на процентные ставки
Мест для донабора:
2
Группа занимается задачами прогнозирования временных рядов с помощью эконометрических методов и методов машинного обучения, а также использует методы обработки естественного языка для построения на основе новостей признаков, позволяющих улучшить точность предсказания.
Факторный анализ и прогнозирование временных рядов
Группа изучает актуальные вопросы, возникающие при взаимодействии с объектами DeFi экосистемы. Данная отрасль находится в стадии активного развития и предоставляет широкий набор нерешенных задач, актуальных для практического применения.
Оптимальное управление в децентрализованных финансах
Ассистенты руководителя Анатолий Крестенко, Андрей Урусов
Ростислав Березовский
Head of Research, Hash CIB
Руководитель группы
Юрий Кабанов
д.ф.-м.н., профессор, научный директор Фонда
Академический супервизор
Мест для донабора:
3
Группа занимается построением наиболее эффективных алгоритмов торговли финансовыми инструментами в моделях, учитывающих влияние трейдера на рынок. Текущая задача состоит в обобщении модели Обижаевой-Ванга на случай импульсного управления.
Начальник отдела «Разработки и поддержания прогнозных моделей», Банк России
Руководитель группы
Оптимальное управление в задачах микроструктуры рынка
Мест для донабора:
3
Группа будет работать над созданием подхода к ценообразованию структурных продуктов в различных моделях для базового актива. В частности, мы изучим применение локального времени к данной задаче.
Ассистент руководителя Александр Ровас
Еркин Китапбаев
PhD, Assistant Professor, Khalifa University, UAE
Руководитель группы
Применение локального времени для оценки и хеджирования структурных продуктов
Научная группа будет исследовать подходы дробного анализа к анализу и моделированию финансовых рынков и исследовать новые подходы к анализу экономических моделей с использованием теории игр.
Профессор Факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова
Руководитель группы
Теория игр и дробный анализ в социально-экономических моделях
Мест для донабора:
2
Группа разрабатывает модели для управления инфляционными рисками в инвестиционных портфелях с использованием трех подходов: прогнозирование инфляции с помощью машинного обучения на основе макроэкономических данных, многофакторные модели с инфляцией как ключевым фактором и обучение с подкреплением для динамического распределения активов с учетом данных и рыночных настроений.
Ассистент руководителя Марина Микитчук
Инфляционно-чувствительное распределение активов: оптимизация портфеля с помощью ML и RL
Группа будет заниматься прогнозированием волатильности, используя исторические рыночные данные. Основные направления: статистический анализ способности прошлых цен предсказывать будущую волатильность и прогнозирование улыбок волатильности для оценки распределения будущих цен.
к.ф.-м.н., старший научный сотрудник МИАН им. В.А. Стеклова
Руководитель группы
Ассистент руководителя Нина Бадулина
Мест для донабора:
3
Группа будет изучать задачи, связанные общим подходом, который пришел из теории оптимального транспорта. В частности, представляет интерес задача оценки стоимости экзотических деривативов в условиях неопределенности, а также задача оптимального реинвестирования портфеля.