НАУЧНые и индустриальные группы
Фонда «Институт „Вега“»
Место встречи математики и финансовой индустрии. Проект для студентов и аспирантов со всей России.
Василий Н. Колокольцов
Успешная работа в научных группах — весьма непростая задача как для студентов, так и для руководителя. По существу требуется довести проект до уровня публикации, причем руками (и головами) студентов с небольшим опытом научной работы и незаконченным образованием. За полгода моей группе уже удалось получить предварительные результаты, но многое еще впереди.

Мне как руководителю хотелось бы двигаться быстрее, часто хочется крикнуть «Давай, давай веселее!» Проект новый и каждый семестр темп растет, поэтому на перспективы такого формата как для студентов, так и для нашей науки я смотрю с большим энтузиазмом.
Профессор Факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова,
Руководитель группы "Теория игр и дробный анализ в финансовых и социально-экономических моделях"
Сейчас индустриальные группы — это единственный шанс попасть к нам в команду и максимально насладиться всеми прелестями жизни кванта.

Когда я учился на мехмате, никто почти не занимался деривативами и тем более не рассказывал, как устроен деривативный трейдинг. Конечно, сейчас я завидую студентам Веги, которые уже на старших курсах могут прийти и сделать реальный продукт на trading floor.
Владимир Шангин
Директор группы количественных финансов, ПАО Банк ВТБ, Руководитель группы "Деривативы на процентные ставки"
индустриальные группы
цель
Заточены на разработку прототипов индустриальных решений реальных задач. Темп инвестиционного банка; работа под руководством профессионалов из команды QR и не только; возможность получить опыт, схожий с работой в крупном бизнесе, без отрыва от учебы.
Зачем мне это?
  • Работа с топами отрасли
  • Стипендии по результатам работы
  • Стажировка в QR и других отделах для самых результативных
  • Вайб работы в инвестиционном банке
  • Первый шаг в большой бизнес
Что требуется?
  • Сильная математическая база
  • Умение программировать и читать чужой код
  • 10+ часов в неделю для работы на результат
Работа в группах предполагает доступ к проприетарной информации Фонда перед началом цикла все участники подписывают соответствующие соглашения.
Исследования группы будут связаны с моделированием волатильности и его применением к задачам, возникающим в математических финансах. В этом году группа продолжит разработку модели локальной стохастической волатильности для оценивания экзотических продуктов.
Ассистент руководителя Иван Полозов
Кирилл Климов
к.ф.-м.н., Руководитель группы количественных финансов, ПАО Банк ВТБ, Генеральный директор Фонда «Институт “Вега”»
Руководитель группы
Модели стохастической волатильности
Мест для донабора:
3
Группа будет работать над созданием моделей машинного обучения для оценивания деривативов, соответствующих требованиям индустрии о робастности, скорости и точности.
Машинное обучение в финансах
Никита Федяшин
Количественный аналитик ПАО Банк ВТБ, аспирант факультета математики НИУ ВШЭ
Руководитель группы
Ассистент руководителя Макар Приходко
Игорь Удовиченко
Research engineer, Skoltech
Научный консультант
Мест для донабора:
2
Группа занимается исследованиями в области алгоритмического трейдинга. В этом году основными задачами будет разработка алгоритма оптимального исполнения и реалистичного симулятора рынка.
Ассистент руководителя Всеволод
Заостровский
Алексей Савин
Количественный аналитик ПАО Банк ВТБ, аспирант Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова
Руководитель группы
Микроструктура рынка
Мест для донабора:
5
Группа будет посвящена актуальным вызовам Российского рынка деривативов на процентные ставки: моделированию ключевой ставки и оцениванию стоимости деривативов на срочные ставки с арифметическим усреднением.
Ассистент руководителя Илья Новиков
Владимир Шангин
Директор группы количественных финансов, ПАО Банк ВТБ
Руководитель группы
Деривативы на процентные ставки
Мест для донабора:
2
Группа занимается задачами прогнозирования временных рядов с помощью эконометрических методов и методов машинного обучения, а также использует методы обработки естественного языка для построения на основе новостей признаков, позволяющих улучшить точность предсказания.
Факторный анализ и прогнозирование временных рядов
Ассистент руководителя Марина Микитчук
Родион Латыпов
Главный экономист, ПАО Банк ВТБ
Руководитель группы
Егор Постолит
Старший аналитик по макроэкономике
Руководитель группы
Мест для донабора:
6
Остались вопросы про индустриальные группы? Напишите нам:
  • Иван Полозов
    Расскажет про индустриальные группы
НАУЧНЫЕ группы
цель
Самые актуальные задачи финансовой математики и приложений. Руководители — ученые с мировым именем и практики из индустрии.
зачем мне это?
Что требуется?
  • Сильная математическая база,
  • Готовность погружаться в исследование,
  • 10+ часов в неделю для работы на результат.
Группа изучает актуальные вопросы, возникающие при взаимодействии с объектами DeFi экосистемы. Данная отрасль находится в стадии активного развития и предоставляет широкий набор нерешенных задач, актуальных для практического применения.
Оптимальное управление в децентрализованных финансах
Ассистенты руководителя Анатолий Крестенко, Андрей Урусов
Ростислав Березовский
Head of Research, Hash CIB
Руководитель группы
Юрий Кабанов
д.ф.-м.н., профессор, научный директор Фонда
Академический супервизор
Мест для донабора:
3
Группа занимается построением наиболее эффективных алгоритмов торговли финансовыми инструментами в моделях, учитывающих влияние трейдера на рынок. Текущая задача состоит в обобщении модели Обижаевой-Ванга на случай импульсного управления.
Ассистент руководителя Дмитрий Шатилович
Антон Беляков
Начальник отдела «Разработки и поддержания прогнозных моделей», Банк России
Руководитель группы
Оптимальное управление в задачах микроструктуры рынка
Мест для донабора:
3
Группа будет работать над созданием подхода к ценообразованию структурных продуктов в различных моделях для базового актива. В частности, мы изучим применение локального времени к данной задаче.
Ассистент руководителя Александр Ровас
Еркин Китапбаев
PhD, Assistant Professor, Khalifa University, UAE
Руководитель группы
Применение локального времени для оценки и хеджирования структурных продуктов
Мест для донабора:
2
Научная группа будет исследовать подходы дробного анализа к анализу и моделированию финансовых рынков и исследовать новые подходы к анализу экономических моделей с использованием теории игр.
Ассистент руководителя Артур Сидоренко
Василий Колокольцов
Профессор Факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова
Руководитель группы
Теория игр и дробный анализ в социально-экономических моделях
Мест для донабора:
2
Группа разрабатывает модели для управления инфляционными рисками в инвестиционных портфелях с использованием трех подходов: прогнозирование инфляции с помощью машинного обучения на основе макроэкономических данных, многофакторные модели с инфляцией как ключевым фактором и обучение с подкреплением для динамического распределения активов с учетом данных и рыночных настроений.
Ассистент руководителя Марина Микитчук
Инфляционно-чувствительное распределение активов: оптимизация портфеля с помощью ML и RL
Дарко Вукович
д.э.н., доцент, СПбГУ
Руководитель группы
Язык работы: Англйский
Мест для донабора:
6
Группа будет заниматься прогнозированием волатильности, используя исторические рыночные данные. Основные направления: статистический анализ способности прошлых цен предсказывать будущую волатильность и прогнозирование улыбок волатильности для оценки распределения будущих цен.
Прогнозирование волатильности
Михаил Житлухин
к.ф.-м.н., старший научный сотрудник МИАН им. В.А. Стеклова
Руководитель группы
Ассистент руководителя Нина Бадулина
Мест для донабора:
3
Группа будет изучать задачи, связанные общим подходом, который пришел из теории оптимального транспорта. В частности, представляет интерес задача оценки стоимости экзотических деривативов в условиях неопределенности, а также задача оптимального реинвестирования портфеля.