СТУДЕНЧЕСКИЕ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ
Место встречи математики и финансовой индустрии.
Проект для студентов со всей России.
Фонда «Институт „Вега“»
Василий Н. Колокольцов
Успешная работа в научных группах — весьма непростая задача как для студентов, так и для руководителя. По существу требуется довести проект до уровня публикации, причем руками (и головами) студентов с небольшим опытом научной работы и незаконченным образованием. За полгода моей группе уже удалось получить предварительные результаты, но многое еще впереди.

Мне как руководителю хотелось бы двигаться быстрее, часто хочется крикнуть «Давай, давай веселее!» Проект новый и каждый семестр темп растет, поэтому на перспективы такого формата как для студентов, так и для нашей науки я смотрю с большим энтузиазмом.
Профессор Факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова,
Руководитель группы "Теория игр в финансовых и социально-экономических моделях"
Сейчас научные группы — это единственный шанс попасть к нам в команду и максимально насладиться всеми прелестями жизни кванта.

Когда я учился на мехмате, никто почти не занимался деривативами и тем более не рассказывал, как устроен деривативный трейдинг. Конечно, сейчас я завидую студентам Веги, которые уже на старших курсах могут прийти и сделать реальный продукт на trading floor.

Владимир Шангин
Директор группы количественных финансов, ПАО Банк ВТБ, Руководитель группы "Деривативы на процентные ставки"
индустриальные группы
цель
Зачем мне это?
Что требуется?
  • Сильная математическая база,
  • Умение программировать и читать чужой код,
  • 10+ часов в неделю для работы на результат.
Заточены на разработку прототипов и работу на острие современной финансовой индустрии.
Темп инвестиционного банка и интенсивная работа на результат под руководством профессионалов из команды Quantitative Research (QR) ВТБ.
После серьезного отбора, работа в группах предполагает доступ к проприетарной информации Фонда, перед началом цикла все участники подписывают соответствующие соглашения.
Исследования группы будут связаны с моделированием волатильности и его применением к задачам, возникающих в математических финансах. В весеннем семестре основным предметом исследования будут модели локальной стохастической волатильности.
Модели стохастической волатильности
Количество участников:
6
Виктор Антипов
Куратор группы
Кирилл Климов
Руководитель группы
к.ф.-м.н., Руководитель группы количественных финансов, ПАО Банк ВТБ, Генеральный директор Фонда «Институт “Вега”»
Михаил Житлухин
Консультант
к.ф.-м.н., старший научный сотрудник МИАН им. В.А. Стеклова
Группа будет работать над созданием моделей машинного обучения для оценивания деривативов, соответствующих требованиям индустрии о робастности, скорости и точности.
Машинное обучение в финансах
Виктор Антипов
Количественный аналитик ПАО Банк ВТБ, аспирант мехмата МГУ им. М.В. Ломоносова
Руководитель группы
Игорь Удовиченко
Research engineer, Skoltech
Руководитель группы
Количество участников:
3
Работа группы посвящена созданию алгоритмов оптимального трейдинга. В весеннем семестре задачи связаны с разработкой моделей одновременного маркет-мейкинга нескольких активов и оптимального исполнения сделок для случая нескольких провайдеров ликвидности на рынке.
Микроструктура рынка
Артемий Сазонов, Иван Черепахин
Куратор группы
Алексей Савин
Руководитель группы
Количественный аналитик ПАО Банк ВТБ, аспирант Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова
Количество участников:
7
Группа будет посвящена одной из наиболее актуальных тем в мире финансов - LIBOR Transition, то есть глобальному переходу от LIBOR-linked продуктов к инструментам на безрисковые overnight ставки (RFRs).
Деривативы на процентные ставки
Лев Федоров
Куратор группы
Владимир Шангин
Руководитель группы
Директор группы количественных финансов, ПАО Банк ВТБ
Количество участников:
6
академические группы
цель
зачем мне это?
Что требуется?
  • Сильная математическая база,
  • Готовность писать код,
  • 10+ часов в неделю для работы на результат.
Самые актуальные задачи финансовой математики и приложений. Руководители — ученые с мировым именем и практики из индустрии.
Теория разорения — относительно молодая область финансовой математики. Группа будет изучать задачи, которые актуальны для страховых компаний и регуляторов. Основной упор делается на асимптотический анализ и асимптотическое поведение вероятности разорения.
Теория разорения
Платон Промыслов
Куратор группы
Юрий М. Кабанов
Руководитель группы
д.ф.-м.н., профессор, научный директор Фонда
Количество участников:
7
Группа будет изучать задачи, связанные общим подходом, который пришел из теории оптимального транспорта. В частности, представляет интерес задача оценки стоимости экзотических деривативов в условиях неопределенности, а также задача оптимального реинвестирования портфеля.
Приложение задачи оптимального транспорта в финансах
Кирилл Соколов
Куратор группы
Еркин Китапбаев
Руководитель группы
PhD, Assistant Professor, Khalifa University, UAE
Количество участников:
5
Факторный анализ и прогнозирование временных рядов
Группа занимается задачами прогнозирования временных рядов с помощью эконометрических методов и методов машинного обучения, а также использует методы обработки естественного языка для построения на основе новостей признаков, позволяющих улучшить точность предсказания.
Марина Микитчук
Куратор группы
Егор Постолит
Руководитель группы
Старший аналитик по макроэкономике
Родион Латыпов
Руководитель группы
Главный экономист, ПАО Банк ВТБ
Количество участников:
8
Эволюционные методы в финансовой математике
Финансовые рынки можно рассматривать как совокупность инвестиционных стратегий, которые соперничают за распределение прибылей. Это дает возможность применять некоторые идеи из теории эволюции к анализу поведения рынков на длинном горизонте времени.
Дмитрий Шатилович
Куратор группы
Михаил Житлухин
Руководитель группы
к.ф.-м.н., старший научный сотрудник МИАН им. В.А. Стеклова
Количество участников:
2
Оптимальное управление в децентрализованных финансах
Группа изучает актуальные вопросы, возникающие при взаимодействии с объектами DeFi экосистемы. Данная отрасль находится в стадии активного развития и предоставляет широкий набор нерешенных задач, актуальных для практического применения.
Артур Сидоренко
Куратор группы
Ростислав Березовский
Руководитель группы
Head of Research, Hash CIB
Количество участников:
6
Теория игр в финансовых и социально-экономических моделях
Научная группа будет исследовать новые подходы к анализу экономических и финансовых моделей с использованием теории игр.
Надежда Солодова
Куратор группы
Василий Н. Колокольцов
Руководитель группы
Профессор Факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова
Количество участников:
4
Группа занимается построением наиболее эффективных алгоритмов торговли финансовыми инструментами в моделях, учитывающих влияние трейдера на рынок. Текущая задача состоит в обобщении модели Обижаевой-Ванга на случай импульсного управления.
Оптимальное управление в микроструктуре рынка
Дмитрий Шатилович
Куратор группы
Антон О. Беляков
Руководитель группы
Начальник отдела «Разработки и поддержания прогнозных моделей», Банк России
Количество участников:
4
Каждый студент или подгруппа из 2-3 человек получает задачу для работы в течение года.
Группы встречаются на регулярной основе в онлайн-формате раз в неделю. В рамках встреч представляются промежуточные наработки участников, руководители дают обратную связь.
Как устроена работа?
Общие требования:
  • проактивность;
  • нацеленность на результат;
  • готовность брать на себя ответственность
Особые требования к кандидатам каждой из групп можно найти в паспорте группы.
Какие требования к участникам?
Какая продолжительность?
Группы ориентированы на работу в течение учебного года.
Презентация наработок происходит два раза в год на Научных выездах:
  • Результаты семестра – середина декабря;
  • Результаты года – конец апреля.
Студенты:
  • 3-6 курса специалитета;
  • 3-4 курса бакалавриата;
  • 1-2 курса магистратуры
Аспиранты
Кто может участвовать?
отзывы
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ГРУППЕ
срок подачи заявок:
В данный момент заявки на участие в группах не принимаются. Предварительно следующий отбор состоится в осеннем семестре 2024/25 учебного года. Следите за новостями и информацией на сайте.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ:
Пройдите собеседование с руководителями и куратором группы
Шаг 1
При отборе в некоторые группы может потребоваться выполнить тестовое задание
Заполните регистрационную форму на сайте
Подготовьте документы, необходимые для подачи заявки:
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4
В течение недели получите результаты отбора на электронную почту, указанную при регистрации
Приступайте к работе!
Шаг 5
Участники, являющиеся стипендиатами Фонда или студентами образовательных программ, реализуемых в партнерстве с Фондом, имеют преимущество при отборе при прочих равных.
НАУЧНЫЕ ВЫЕЗДЫ
  • обмена экспертизой
  • получения обратной связи от коллег, ученых и представителей индустрии
  • оттачивания навыка публичных выступлений
  • возможности узнать о направлениях исследований Фонда и работе групп
  • неформального общения с представителями академии и индустрии
  • укрепления сообщества Фонда
Отчетные мероприятия студенческих научно-практических групп и аспирантов Фонда, где они делятся результатами своей работы за прошедший семестр.

В выезде, как правило, также принимают участие стипендиаты и студенты специализаций Фонда.

Это площадка для:
24-26 февраля 2023
Парк-отель "Диево-Городище", Ярославская область
Экопарк "Поляны", Рязанская область
.
Старт Хаб на Красном Октябре, Москва
НОВОСТИ
КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА
  • Проектный менеджер образовательных инициатив Фонда «‎Институт „Вега”»
    Ирина Каданова
    irina.kadanova@vega-institute.org
  • Научный координатор Фонда «‎Институт „Вега”»
    Лев Федоров
    lev.fedorov@vega-institute.org