На четвертом курсе мехмата я засомневался, что хочу заниматься чистой и непорочной наукой, и хотя знал формулу Ито, что такое семимартингал, не понимал, где найти этому практическое применение. С Вегой я уже был хорошо знаком и как только открыли группу по индексам, сразу подал заявку.
Там мы с напарником получили бизнесовую задачу: оценить опцион на low-vol индекс. Цель была придумать подход быстрее, чем классический Монте-Карло. Статей по этой тематике не было, поэтому мы сразу смирились, что придумывать придется самим. За время работы наша подгруппа перепробовала миллиард подходов, начиная с подбора модели для вывода аналитической формулы, заканчивая использованием аппроксимаций. Я узнал кучу ультра-практис методов, связанных с реализацией этого в индустрии. За год мы с напарником смогли построить свой алгоритм для решения поставленной задачи и представить его на научном выезде.
Руководители оценили нашу работу и мы получили приглашение пройти стажировку в Quantitative Research команду ВТБ. Теперь мы знаем, как на практике применяется производная Радона-Никодима, и ещё много всего, о чём я не могу тут написать... Секретные материалы, сами понимаете...

Моей целью поступления в Вегу была именно работа в научных группах. При определенном уровне подготовки начинаешь чувствовать, что необходимо решать больше новых задач, чем тех, где решение заведомо существует.
Группа "Эволюционные методы в финансовой математике" занимается поиском выживающих стратегий в эволюционных моделях рынка. Изначально я пришла решать задачу с континуумом агентов, которая была связана с моей основной деятельностью, теорией меры,
но в применение к нашей работе мне удалось лучше изучить и теорию мартингалов.
В нашем коллективе сложилась очень продуктивная рабочая атмосфера: сейчас мы работаем над одной глобальной задачей, и каждую неделю встречаемся для представления промежуточных результатов. В ходе этого недельного цикла неизменно идет обсуждение задачи между различными участниками группы, что очень мотивирует неустанно двигаться дальше!
Надеюсь, мы еще долго будем продолжать плодотворные исследования столь интересной теперь для меня тематики рынков предсказаний!

Второй семестр работаю в научной группе Веги "Деривативы на процентные ставки" под руководством Владимира и Еркина. Встречи проходят каждую неделю, на них мы с коллегами делимся текущими результатами, вместе разбираясь в математических выкладках или коде. Руководители остаются на связи и между встречами, так что разрешать возникающие по ходу работы вопросы и корректировать текущие задачи - не проблема. Получаю огромное удовлетворение от полученных результатов и собственного развития! Горячо рекомендую каждому студенту, интересующимся финансовой математикой, не упускать шанс поработать с лучшими в этой области в России.

Я работаю группе Теории игр уже почти год. С Василием Никитичем мы занимаемся задачей о справедливом распределении налогов, если кратко формулировать идею. Наша группа состоит из 4 человек, на каждом созвоне мы получаем задачу, над которой индивидуально работаем в течение недели, а потом мы совместно обсуждаем полученные результаты. Мы все сторонники очных встреч, поэтому, по-возможности, собираемся в ГЗ, а не в зуме. В ходе обсуждений каждый высказывает свое мнение о подзадачах других людей, вносит коррективы и делает предложения. В целом, я очень доволен участием в научной группе, во-первых, задачи, над которыми мы работаем интересны сами по себе, во-вторых, команда у нас собралась неплохая, и каждая встреча выливается в интересную дискуссию и открывает актуальные темы для сторонних обсуждений.

А еще я не из МГУ, поэтому всегда рад взаимодействовать с ребятами из другого ВУЗа!