Студенты факультетов-партнёров Фонда (Мехмат, ВМК, МШЭ МГУ) могут включить открытые спецкурсы в диплом в статусе спецкурсов по выбору студента. Мы направляем ведомости с оценками централизованно напрямую факультетам до окончания экзаменационной сессии. Для зачёта такого курса в диплом необходимо просто обратиться в учебную часть.

Обратите внимание, студенты Мехмата МГУ могут зачесть курс Фонда как спецкурс по выбору студента только в случае очного посещения более 50% лекций и очной сдачи экзамена (если он предусмотрен). Весенние спецкурсы не смогут быть включены в диплом на 6-м курсе специалитета. Это связано с тем, что подготовка дипломов будет завершена в апреле, поэтому возможности добавить курсы позже не будет.

Если вы студент другого вуза и успешно завершили курсы Фонда, вы можете получить справку для предъявления в учебной части. Для этого необходимо успешно выполнить обязательные требования накопительной оценки, которые отмечены в силлабусе курса и подать заявку в Фонд на получение справки.
В течение 10 рабочих дней она будет готова и направлена вам на электронную почту.

Также у тех, кто записался на спецкурсы, всегда есть возможность посещать их в статусе вольного слушателя.

Спецкурс — это полноценная дисциплина, посвящённая определённой области знаний в сфере фундаментальной или финансовой математики и дающая глубокое понимание предмета.

Спецкурсы Фонда включают лекции и семинары, домашние задания и их проверку, тесты, контрольные работы, коллоквиумы и иногда итоговый экзамен. Студенты, выполнившие все требования по курсу и сдавшие экзамен, получают итоговую оценку, которую можно включить в перечень пройденных курсов в дипломе.

Что такое спецкурсы

Как зачесть курс у себя в вузе

Финансовая эконометрика

Модели стохастической волатильности

Введение в блокчейн и децентрализованные финансы

Грубые траектории и регулярная структура

Программная инженерия и C++ для количественного анализа
и алгоритмической торговли

.

Цель курса — сформировать у слушателей базовое понимание различных подходов к моделированию волатильности цен финансовых активов и заложить прочный фундамент для дальнейшего изучения данной предметной области.

О курсе
Знаменитая модель Блэка−Шоулса для оценки деривативов предполагает, что волатильность базового актива постоянна. Хорошо известно, что такое предположение не согласуется с рыночными данными. Курс будет посвящён моделям стохастической волатильности, в которых волатильность является изменчивой величиной. Правильное моделирование волатильности крайне важно в задачах оценки производных инструментов. В курсе будут рассмотрены преимущественно «классические» модели стохастической волатильности — от моделей Блэка−Шоулса и Блэка до результатов, полученных в середине 2000-х годов. Помимо теоретического материала, курс будет включать практические упражнения по программной реализации моделей стохастической волатильности.

Для успешного освоения курса необходимо знание основ теории вероятностей, случайных процессов и финансовой математики. Для выполнения практических заданий курса необходимо владеть языком программирования Python.

Студентка 6-го курса
механико-математичекого факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова,
стипендиат Фонда

расписание

Лекция

Пятница
18:30 − 20:05 (Мск)

Пятница
16:45 − 18:20 (Мск)

Семинар

лекторы

Чем полезен курс?

Модели стохастической волатильности

Доктор
физико-математических наук, ведущий научный сотрудник МИАН им. В.А. Стеклова

расписание

Лекция

Понедельник
18:30 − 20:05 (Мск)

Семинар

Понедельник
20:15 − 21:45 (Мск)
Онлайн

лекторы

Курс посвящён теории дифференциальных уравнений, управляемых нерегулярными траекториями. Такие уравнения возникают в разнообразных задачах, в которых изменение состояния системы зависит не только от длины временного промежутка и состояния системы в настоящий момент времени, но и от изменения некоторого дополнительного параметра. Например, движение автомобиля зависит не только от его положения и скорости, но и от поворота руля. Другой пример доставляют процессы, управляемые стохастическими уравнениями, когда изменение состояния системы зависит от приращения случайного процесса.

Поскольку управляющая траектория нерегулярна, то линейные интерполяции (то есть приращения) плохо описывают траекторию и не позволяют построить решение соответствующего уравнения. Возникает естественный вопрос: что ещё (кроме приращений) надо знать о негладкой траектории? T. Lyons предложил вместе с приращениями рассматривать повторные интегралы по траекториям, исследовал их алгебраическую структуру и построил решение уравнения в виде функции, зависящей от управляющей траектории и последовательности повторных интегралов по этой траектории, причём оказалось, что такое сопоставление непрерывно.

Дальнейшее развитие теории грубых траекторий привело к созданию M. Hairer теории регулярных структур, позволившей исследовать нелинейные стохастические уравнения с частными производными.

Чем полезен курс?

Доктор физико-математических наук, профессор кафедры математического анализа механико-математического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Аспирант кафедры математического анализа механико-математического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, стипендиат Фонда

расписание

Лекция

Понедельник
16:45 − 18:20 (Мск)

Семинар

Вторник
20:15 − 21:45 (Мск)
Онлайн

лекторы

Курс посвящён программной инженерии и C++ для студентов, которые смогут существенно расширить свои технические компетенции.

C++ — это язык общего назначения, на котором создают не только операционные системы и компьютерные игры, но и системы алгоритмической торговли, количественного анализа и риск-менеджмента, где требуется использовать вычислительные мощности на все 100. Программная инженерия в финансах — это использование математических и инженерных принципов разработки высоконадёжных, защищённых и быстрых финансовых технологий.

Для изучения курса необходимы: знание дисциплины «Информатика», стандартных структур хранения данных и алгоритмов программирования, владение продвинутыми навыками работы с компьютером, в том числе умение самостоятельно разбираться с интегрированной средой разработки (IDE).

Чем полезен курс?

Программная инженерия и C++ для количественного анализа
и алгоритмической торговли

Эксперт с более чем 15-летним опытом работы в финансовой отрасли, экс-руководитель управления продвижением технологических продуктов и услуг Мосбиржи, создатель стартапа DataFork

Аспирант Сколтеха по направлению «Искусственный интеллект и машинное обучение», Research engineer, Skoltech

С++ разработчик ООО «Зентек», студент 2-го курса магистратуры «Экономика и математические методы» совместной специализации МШЭ МГУ им. Ломоносова и Фонда «Вега» «Количественные финансы»,
стипендиат Фонда

расписание

Лекция

Вторник
16:45 − 18:20 (Мск)

Семинар

Вторник
18:30 − 20:05 (Мск)

лекторы

Курс «Финансовая эконометрика» посвящён современным методам статистического анализа и моделирования финансовых временных рядов. В рамках курса рассматриваются цели и методология эконометрики временных рядов, одномерные и многомерные модели, методы прогнозирования финансово-экономических показателей, а также модели пространства состояний и фильтр Калмана.

Особое внимание уделяется моделированию волатильности с использованием моделей ARCH/GARCH, стохастической волатильности и HAR-моделей, анализу коинтеграционных связей, структурных сдвигов и нелинейной динамики финансовых рынков.

Для успешного прохождения курса необходимы знания теории вероятностей и математической статистики.

Чем полезен курс?

Кандидат экономических наук, доцент департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ

Доктор экономических наук, профессор кафедры эконометрики и математических методов экономики МШЭ МГУ им. М.В. Ломоносова

расписание

Лекция

Четверг
16:45 − 18:20 (Мск)

Семинар

Пятница
20:15 − 21:45 (Мск)

лекторы

Курс «Введение в блокчейн и децентрализованные финансы» посвящён современному разделу финансовой математики, изучающему финансовые сервисы, функционирующие в распределённой среде.

Цель курса — сформировать у слушателя понимание принципов работы технологии блокчейн, функционирования цифровых валют и распределённых финансов (DeFi).

В данном курсе слушатели изучат базовые концепции, необходимые для понимания технологии блокчейн и свойств децентрализованных сетей, познакомятся с результатами исследований, посвящённых алгоритмам консенсуса и шифрования, используемым для реализации рассматриваемой технологии.

Курс содержит детальное рассмотрение примеров таких сетей, как Bitcoin и Ethereum, обзор текущего состояния сетей и методов их масштабирования. Основное внимание будет уделено финансовым приложениям в децентрализованных сетях, протоколам DeFi, реализующим обмен активов, кредитование, выпуск производных финансовых инструментов и стейблкоинов, включая как примеры существующих проектов, так и теоретические результаты, общие для всего класса таких инструментов, а также открытые исследовательские вопросы.

Особое внимание в данном курсе будет уделено созданию смарт-контрактов. Слушателям будет предложен ряд практических заданий для самостоятельного выполнения, которые потребуют написания кода на Python и Solidity для работы с блокчейн-данными и взаимодействия со смарт-контрактами.

Для полноценного понимания принципов работы децентрализованных финансовых сервисов курс предполагает погружение в методы, применяемые в классических финансах. Вторая часть курса дает слушателям возможность узнать об использовании классической финансовой теории применительно к данным рынка цифровых валют. В частности, рассматриваются модели ценовой динамики цифровых активов и оценки рисков, присущих данному типу активов.

На протяжении всего курса особое внимание уделяется прикладным аспектам финансовых моделей для криптоактивов. Практическая часть содержит множество реальных кейсов с использованием языка программирования R.

Чем полезен курс?

Введение в блокчейн и децентрализованные финансы

DeFi Quant Researcher

DeFi Quant Researcher

.

Mашинное обучение в финансах

Промпт-инжиниринг

расписание

ЛекторЫ

Лекция

Четверг
18:30 − 20:05 (Мск)

Семинар

Четверг
20:15 − 21:45 (Мск)

Цель курса — сформировать у слушателей базовое представление о банковской и финтех-индустриях, а также познакомить с инструментами и методами анализа банка как объекта инвестирования.

Курс кратко знакомит слушателей с теоретическими и практическими аспектами современной банковской индустрии, в основном рассматривая банк с позиции финансового директора (CFO). Первые лекции будут посвящены рассмотрению необходимого минимума по бухгалтерскому учёту и корпоративным финансам.

Для успешного освоения курса необходимы базовые знания в области макроэкономики, бухгалтерского учёта и корпоративных финансов.

Чем полезен факультатив?

Основы банковского дела