ПРОГРАММА
Суббота, 16 декабря
Место проведения: Старт Хаб на Красном Октябре, Москва
Время ДокладчикФормат
10:00 – 10:15Сбор и регистрация участников
10:15 – 10:20Приветственное слово Кирилла Климова, генерального директора Фонда "Институт "Вега"
11:10 – 11:15Вступительное слово руководителя группы "Оптимальное управление в децентрализованных финансах"Березовский Ростислав Геннадьевич
11:15 – 12:00Optimal Control in Decentralized FinanceБолотин Данила, Коробкина Дарья, Руднев Сергей, Сидоренко Артур, Урусов Андрей, Хатмуллин Эмирочно
12:00 – 12:30>>КОФЕ-БРЕЙК
12:30 – 12:35Вступительное слово руководителя группы "Модели стохастической волатильности"Житлухин Михаил Валентинович
12:35 – 12:55Teleology and ontology of the Bergomi model. Local stochastic volatility modelАнтипов Виктор, Бэк Брюс, Насунов Бадма,Ровас Александр, Сергеев Артём,Терехов Иваночно/онлайн
12:55 – 13:00Вступительное слово руководителя группы "Эволюционные методы в финансовой математике"Житлухин Михаил Валентинович
13:00 – 13:15Выживающие стратегии в эволюционных моделях предсказательных игрБадулина Нина, Шатилович Дмитрийочно
13:15 – 14:00ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ
14:00 – 15:00>>ОБЕД
15:00 – 15:05Вступительное слово руководителя группы "Факторный анализ и прогнозирование временных рядов"Латыпов Родион Ринатович, Постолит Егор Анатольевич
15:05 – 15:25Прогнозирование макроэкономических переменныхЕвсеев Илья, Иртуганов Мансур, Канаев Андрей, Корбан Кирилл, Микитчук Марина, Мирзоян Альберт, Нагорный Павел, Попов Артем, Степаненко Ильяочно
15:25 – 15:30Вступительное слово руководителя группы "Деривативы на процентные ставки"Шангин Владимир Викторович, Китапбаев Еркин
15:30 – 15:50Derivatives on modern Risk Free RatesГоленищев Артём, Каликаева Диана, Новиков Илья, Обухов Сергей, Федоров Лев, Шин Владимир, Юневич Дарьяочно
15:50 – 15:55Вступительное слово руководителя группы "Теория разорения"Кабанов Юрий Михайлович
15:55 – 16:15Integro-differencial and differencial equations in the ruin theory with investments. Неявная теория восстановления в теории разоренияИсмаилов Ахан, Лёгенький Данил, Промыслов Платон, Промыслова Голуба, Элешкевич Алексейочно/онлайн
16:15 – 16:45>>КОФЕ-БРЕЙК
16:45 – 16:50Вступительное слово руководителя группы "Приложение задачи оптимального транспорта в финансах"Китапбаев Еркин
16:50 – 17:10Robust Option PricingЖакулов Алшын, Колосов Евгений, Новикова Александра, Соколов Кириллочно/онлайн
17:10 – 17:15Вступительное слово руководителя группы "Микроструктура рынка"Беляков Антон Олегович, Филатов Антон Андреевич
15:15 – 17:35Оптимальное выставление клиентских котировок. Модель Обижаевой-Ванга. Маркет-мейкинг на рынке облигацийЗаостровский Всеволод, Казадаев Максим, Курилов Олег, Родионов Иван, Савин Алексей, Сазонов Артемий, Смирнов Вадим, Черепахин Иван, Шкенев Пётрочно/онлайн
17:35 – 18:20ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ
18:20 – 19:20Панельная дискуссия на тему: "Может ли математик принести пользу индустрии и остаться матеамтиком?"
Воскресенье, 17 декабря
Место проведения: Старт Хаб на Красном Октябре, Москва
Время ДокладчикФормат
09:45 – 10:00Сбор участников
10:00 – 11:00Оптимальное управление в парном трейдингеКабанов Юрий Михайловичочно
11:00 – 11:05Вступительное слово руководителя группы "Теория игр в финансовых и социально-экономических моделях"Колокольцов Василий Никитич
11:05 – 11:20Оптимальное кусочно-линейное налогообложение, связь субсидии и процентной ставкиДранов Егор, Литовка Дмитрий, Пискун Денис, Солодова Надеждаочно/онлайн
11:20 – 11:50>>КОФЕ-БРЕЙК
11:50 – 12:10О вероятностях разорения с инвестициями в рисковый активАнтипов Викторочно
12:10 – 12:30О проблеме эффективности Официальной помощи в целях развитияМикитчук Маринаочно
12:30 – 12:50Оптимальная транспортировка и мартингальные каплингиНовикова Александраочно
12:50 – 13:10Маркет-мейкинг на рынках децентрализованных финансовСавин Алексейочно
13:10 – 13:30Вероятность разорения в модели Спарре Андерсена с инвестициямиПромыслов Платоночно
13:30 – 14:30>>ОБЕД
14:30 – 14:50Optimal Transport Methods in Robust FinanceСоколов Кириллочно
14:50 – 15:10On convergence of the Mayer problems arising in the theory of financial markets with transaction costСидоренко Артурочно
15:10 – 16:40ВЕГА.Крылья с директором Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Елизаветой Станиславной Лихачёвой
16:40 – 17:00Награждение
>>ФУРШЕТ