СТУДЕНЧЕСКИЕ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ
Фонда «Институт „Вега“»
Место встречи математики и финансовой индустрии.
Проект для студентов со всей России.
Василий Н. Колокольцов
Успешная работа в научных группах — весьма непростая задача как для студентов, так и для руководителя. По существу требуется довести проект до уровня публикации, причем руками (и головами) студентов с небольшим опытом научной работы и незаконченным образованием. За полгода моей группе уже удалось получить предварительные результаты, но многое еще впереди.

Мне как руководителю хотелось бы двигаться быстрее, часто хочется крикнуть «Давай, давай веселее!» Проект новый и каждый семестр темп растет, поэтому на перспективы такого формата как для студентов, так и для нашей науки я смотрю с большим энтузиазмом.
Профессор Факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова,
Руководитель группы "Теория игр в финансовых и социально-экономических моделях"
Сейчас научные группы — это единственный шанс попасть к нам в команду и максимально насладиться всеми прелестями жизни кванта.

Когда я учился на мехмате, никто почти не занимался деривативами и тем более не рассказывал, как устроен деривативный трейдинг. Конечно, сейчас я завидую студентам Веги, которые уже на старших курсах могут прийти и сделать реальный продукт на trading floor.

Владимир Шангин
Директор группы количественных финансов, ПАО Банк ВТБ, Руководитель группы "Деривативы на процентные ставки"
индустриальные группы
цель
Заточенны на разработку прототипов индустриальных решений реальных задач. Темп инвестиционного банка, работа под руководством профессионалов из команды QR и возможность получить опыт, схожий с работой в крупном бизнесе, без отрыва от учебы.
Зачем мне это?
  • Работа с топами отрасли,
  • Стипендии по результатам работы,
  • Стажировка в QR и других отделах для самых результативных,
  • Вайб работы в инвестиционном банке,
  • Первый шаг в большой бизнес.
Что требуется?
  • Сильная математическая база,
  • Умение программировать и читать чужой код,
  • 10+ часов в неделю для работы на результат.
Работа в группах предполагает доступ к проприетарной информации Фонда перед началом цикла все участники подписывают соответствующие соглашения.
Исследования группы будут связаны с моделированием волатильности и его применением к задачам, возникающим в математических финансах. В этом году группа продолжит исследование моделей локальной стохастической волатильности.
Модели стохастической волатильности
Количество участников:
3
Иван Полозов
Ассистент руководителя
Кирилл Климов
Руководитель группы
к.ф.-м.н., Руководитель группы количественных финансов, ПАО Банк ВТБ, Генеральный директор Фонда «Институт “Вега”»
Брюс Бэк
Куратор группы
Мест для донабора:
2
Группа будет работать над созданием моделей машинного обучения для оценивания деривативов, соответствующих требованиям индустрии о робастности, скорости и точности.
Машинное обучение в финансах
Никита Федяшин
Количественный аналитик ПАО Банк ВТБ, аспирант мехмата МГУ им. М.В. Ломоносова
Руководитель группы
Куратор Макар Приходко
Игорь Удовиченко
Research engineer, Skoltech
Руководитель группы
Количество участников:
2
Мест для донабора:
2
Группа занимается исследованиями в области алгоритмического трейдинга. В этом году основными задачами будет разработка алгоритма оптимального исполнения и реалистичного симулятора рынка.
Микроструктура рынка
Всеволод Заостровский
Куратор группы
Алексей Савин
Руководитель группы
Количественный аналитик ПАО Банк ВТБ, аспирант Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова
Количество участников:
3
Мест для донабора:
6
Группа будет посвящена актуальным вызовам Российского рынка деривативов на процентные ставки: моделированию ключевой ставки и оцениванию стоимости деривативов на срочные ставки с арифметическим усреднением.
Деривативы на процентные ставки
Илья Новиков
Куратор группы
Владимир Шангин
Руководитель группы
Директор группы количественных финансов, ПАО Банк ВТБ
Количество участников:
3
Мест для донабора:
2
Группа занимается задачами прогнозирования временных рядов с помощью эконометрических методов и методов машинного обучения, а также использует методы обработки естественного языка
для построения на основе новостей признаков, позволяющих улучшить точность предсказания.
Факторный анализ и прогнозирование временных рядов
Марина Микитчук
Ассистент руководителя
Егор Постолит
Руководитель группы
Старший аналитик по макроэкономике
Родион Латыпов
Руководитель группы
Главный экономист, ПАО Банк ВТБ
Количество участников:
4
Мест для донабора:
6
академические группы
цель
Самые актуальные задачи финансовой математики и приложений. Руководители — ученые с мировым именем и практики из индустрии.
зачем мне это?
Что требуется?
  • Сильная математическая база,
  • Готовность погружаться в исследование,
  • 10+ часов в неделю для работы на результат.
Группа изучает актуальные вопросы, возникающие при взаимодействии с объектами DeFi экосистемы. Данная отрасль находится в стадии активного развития и предоставляет широкий набор нерешенных задач, актуальных для практического применения.
Оптимальное управление в децентрализованных финансах
Дарья Коробкина
Куратор группы
Ростислав Березовский
Руководитель группы
Head of Research, Hash CIB
Количество участников:
6
Мест для донабора:
2
Юрий Кабанов
Руководитель группы
д.ф.-м.н., профессор, научный директор Фонда
Группа занимается построением наиболее эффективных алгоритмов торговли финансовыми инструментами в моделях, учитывающих влияние трейдера на рынок. Текущая задача состоит в обобщении модели Обижаевой-Ванга на случай импульсного управления.
Оптимальное управление в задачах микроструктуры рынка
Дмитрий Шатилович
Куратор группы
Антон Беляков
Руководитель группы
Начальник отдела «Разработки и поддержания прогнозных моделей», Банк России
Количество участников:
3
Мест для донабора:
3
Группа будет работать над созданием подхода к ценообразованию структурных продуктов в различных моделях для базового актива. В частности, мы изучим применение локального времени к данной задаче.
Применение локального времени для оценки и хеджирования структурных продуктов
Александр Ровас
Ассистент руководителя
Количество участников:
1
Еркин Китапбаев
Руководитель группы
PhD, Assistant Professor, Khalifa University, UAE
Мест для донабора:
2
Научная группа будет исследовать новые подходы к анализу экономических и финансовых моделей с использованием теории игр.
Теория игр в финансовых и социально-экономических моделях
Артур Сидоренко
Куратор группы
Василий Колокольцов
Руководитель группы
Профессор Факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова
Количество участников:
4
Мест для донабора:
2
Теория разорения — относительно молодая область финансовой математики. Группа будет изучать задачи, которые актуальны для страховых компаний и регуляторов. Основной упор делается на асимптотический анализ и асимптотическое поведение вероятности разорения.
Теория разорения
Платон Промыслов
Куратор группы
Юрий Кабанов
Руководитель группы
д.ф.-м.н., профессор, научный директор Фонда
Количество участников:
3
Мест для донабора:
0
Группа будет изучать задачи, связанные общим подходом, который пришел из теории оптимального транспорта. В частности, представляет интерес задача оценки стоимости экзотических деривативов в условиях неопределенности, а также задача оптимального реинвестирования портфеля.
Приложение задачи оптимального транспорта в финансах
Кирилл Соколов
Куратор группы
Еркин Китапбаев
Руководитель группы
PhD, Assistant Professor, Khalifa University, UAE
Количество участников:
5
Финансовые рынки можно рассматривать как совокупность инвестиционных стратегий, которые соперничают за распределение прибылей. Это дает возможность применять некоторые идеи
из теории эволюции к анализу поведения рынков на длинном горизонте времени.
Оптимальное инвестирование
Дмитрий Шатилович
Куратор группы
Михаил Житлухин
Руководитель группы
к.ф.-м.н., старший научный сотрудник МИАН им. В.А. Стеклова
Количество участников:
3
Мест для донабора:
0