НАЗАД
предыдущие выступления
Весна'24
  • Миряна
    Григорова
    Уорикский университет, Великобритания
    Optimal stopping and non-zero-sum games of stopping:
    Bermudan strategies meet non-linear evaluations
  • РАма
    конт
    Оксфордский университет, Великобритания
    Rough Volatility: Fact or Artefact?
  • Хуен
    фам

    Университет Париж Сите, Франция

    Nonparametric generative modeling for time series via Schrödinger bridge
  • Клаудио
    фонтана

    Падуанский университет, Италия

    Interest rate modeling beyond stochastic continuity
  • Джулия
    ди Нунно
    Университет Осло, Норвегия
    Fully-dynamic risk measures: horizon risk and interest rate uncertainty
  • Игорь
    Андрианов
    д.ф.-м.н., профессор
    Mathematical Models in Pure and Applied Mathematics
  • Ростислав
    Березовский
    Head of Research, Hash CIB
    Decentralized exchange liquidity based options
  • Синь
    гуо
    Калифорнийский университет, США
    Alpha Potential Games: A New Paradigm for N-play Games
  • Биргит
    Рудлофф
    Венский экономический университет, Австрия
    Epic Math Battles: Nash vs Pareto
  • Кохта
    Такехара
    Токийский столичный университет, Япония
    Analysis on Structure of Decentralized Exchanges: Decision Making for Liquidity Providers and Platformers
Осень'23
  • Константин
    Боровков
    Мельбурнский университет, Австралия
    Parisian ruin with random deficit-dependent delays for spectrally negative Lévy processes
  • ЭММАНУЭЛЬ
    ГОБЕ
    Политехническая школа, Франция
    Thorough mathematical modeling and analysis of Uniswap v3
  • Боалем
    Джехише

    Королевский технологический институт, Швеция

    Nonlinear reserving in life insurance - An overview
  • Эммануэль
    Лепинетт

    Университет Париж Дофин, Франция

    Alternative approach to price European options in general discrete-time models without no-arbitrage condition
  • Йордан
    СТОЯНОВ
    Болгарская академия наук, Болгария
    Useful Properties of Probability Distributions in Stochastic Financial Models
  • НИЗАР
    ТУЗИ
    Университет Нью-Йорка, США
    Mean field game of cross-holding with common noise
  • Масааки
    Фукасава
    Осакский университет, Япония
    Model-free Hedging of Impermanent Loss in Geometric Mean Market Makers
Весна'23
  • Ростислав
    Березовский
    Hash CIB
    Liquidity provision in CLMMs
  • Райнер
    Букдан
    Университет Западной Бретани, Франция
    Mean field stochastic control under sublinear expectation
  • Евгений
    Бурнаев
    Сколковский институт науки и технологий, Россия
    Neural Optimal Transport
  • Паоло
    Гуасони
    Городской университет Дублина, Ирландия
    Rogue Traders
  • Юрий
    Кабанов
    МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия
    О свойствах безарбитражности
  • Костас
    Кардарас
    Лондонская школа экономики, Великобритания
    Portfolio choice under taxation and expected market time constraint
  • Юрий
    Кутоянц
    Университет Ле-Мана, Франция
    Adaptive Kalman-Bucy Filter. Ergodic Case
  • Сергей
    Пергаменщиков
    Руанский университет, Франция
    Optimal investment and consumption for spread financial markets
  • Евгений
    Файнберг
    Университет Стоуни Брук, США
    Sequential Optimization of CVaR
  • Тахир
    Шули
    Университет Альберты, Канада
    Reflected BSDEs arising from pricing and hedging in models under random horizon
Осень'22
  • Чагын
    Арарат

    Университет Билкент, Турция

    Dynamic mean-variance problem: recovering time-consistency
  • Елена
    Богуславская
    Лондонский университет, Великобритания
    Интегральные преобразования Аппеля и мартингалы: еще один способ построения мартингалов
  • Александр
    Веретенников
    МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт проблем передачи информации РАН им. А. А. Харкевича, Россия
    On SDE with reflection
  • Арнак
    Далалян
    Национальная школа статистики и экономической администрации, Франция
    Approximate sampling from smooth and log-concave densities
  • Михаил
    Житлухин
    МИАН им. В.А. Стеклова, Россия
    Growth optimal strategies in a mean-field market
  • Юрий
    Кабанов
    МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия
    Теория разорения со случайными процентными ставками
  • Александр
    Лыков
    МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия
    On market regimes and adaptive portfolio models
  • Миклош
    Расони
    Институт математики им. Альфреда Реньи Венгерской академии наук, Венгрия
    Strongly risk-averse investors in mean-reverting market
  • Михаил
    Урусов
    Университет Дуйсбурга-Эссена, Германия
    Reducing Obizhaeva-Wang type trade execution problems to LQ stochastic control problems
  • Деан
    Фантаццини
    МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия
    Crypto-Coins and Credit Risk: Modelling and Forecasting Their Probability of Death
  • Саид
    Хамаден
    Университет Ле-Мана, Франция
    Mean-field doubly reflected backward SDEs and zero-sum Dynkin games
Весна'22
  • Сергей
    Вартанов
    Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова, Россия
    Математические модели рекламной динамики: обзор основных подходов
  • Даррелл
    Даффи

    Университет Станфорд, США

    Fragmenting Financial Markets
  • Михаил
    Житлухин
    МИАН им. В.А. Стеклова, Россия
    Asymptotic optimality in a prediction game
  • Талея
    Зарифопулу
    Техасский университет в Остине, США
    Robo-advising
    Modeling and methodological challenges
  • Иоаннис
    Карацас
    Колумбийский университет, США
    Portfolio Theory and Arbitrage 
  • Александр
    Мельников
    Университет Альберты, Канада
    Bachelier model revisited: extensions and option pricing
  • Збигнев
    Пальмовский

    Вроцлавский технический университет, Польша

    Double continuation regions for American options
  • Вальтер
    Шахермайер
    Венский университет, Австрия
    A Weak Law of Large Numbers for Dependent Random Variables
  • Пэн
    Шигэ
    Шаньдунский университет, Китай
    SDE, BSDE and Path-Solution of PDEs
Осень'21
  • Евгений
    Бурнаев
    Сколковский институт науки и технологий, Россия
    Large-Scale Wasserstein Gradient Flows
  • Паоло
    Гуасони
    Городской университет Дублина, Ирландия
    Lightning network economics: channels
  • Костас
    Кардарас
    Лондонская школа экономики, Великобритания
    Estimation of growth in fund models
  • Василий
    Колокольцов
    Университет Уорика, Великобритания
    Как избавится от коррупции: принцип квадратичного штрафования
  • Рама
    Конт
    Оксфордский университет, Великобритания
    Liquidity and volatility in electronic markets: a stochastic journey across time scales
  • Дмитрий
    Крамков

    Университет Карнеги Меллон, США

    Replication under Price Impact and Martingale Representation Property
  • Ян
    Облой
    Оксфордский университет, Великобритания
    Sensitivity analysis for Wasserstein Distributionally Robust Optimization and its applications
  • Йозеф
    Тайхманн
    Швейцарская высшая техническая школа Цюриха, Щвейцария
    Gaussian processes, Signatures and Kernelizations
  • Низар
    Тузи
    Политехническая школа, Франция
    Mean field game of mutual holding
  • Масааки
    Фукасава
    Осакский университет, Япония
    Realized cumulants for martingales
  • Вальтер
    Шахермайер
    Венский университет, Австрия
    Faking Brownian motion with continuous Markov martingales
  • Мартин
    Швейцер
    Швейцарская высшая техническая школа Цюриха, Швейцария
    What is absence of arbitrage in a general setting?
  • Торстен
    Шмидт
    Университет Фрайбурга, Германия
    The future of insurance? Taming the stock market in insurance products
  • Эрнст
    Эберляйн
    Университет Фрайбурга, Германия
    Fourier Based Methods for the Management of Complex Life Insurance Products
Весна'21
  • Денис
    Беломестный
    Университет Дуйсбурга-Эссена, Германия
    Bычислительная разрешимость задач оптимальной остановки
  • Константин
    Боровков
    Мельбурнский университет, Австралия
    Точная асимптотика вероятностей больших уклонений в многомерной задаче пересечения границы
  • Миряна
    Григорова
    Университет Лидс, Великобритания
    Pricing and hedging of options in a non-linear incomplete market model
  • Альбина
    Данилова
    Лондонская школа экономики, Великобритания
    On pricing rules and optimal strategies in general Kyle-Back models
  • Александр
    Липтон
    Массачусетский технологический институт, США
    Блокчейны в ретроспективе и перспективе
  • Дмитрий
    Муравей
    МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия
    Полуаналитическое ценообразование двойных барьерных опционов с зависящими от времени барьерами и скидками при достижении барьера
  • Марвин
    Мюллер
    Швейцарская высшая техническая школа Цюриха, Швейцария
    Statistical combination of analyst forecasts
  • Эрнст
    Пресман
    ЦЭМИ РАН, Россия

    Модель управления запасами с ценами на сырьё, зависящими от цепи Маркова с непрерывным временем
  • Ростислав
    Протасов
    Независимый консультант
    Practical Aspects of Risk Based Margining
  • Михаил
    Урусов
    Университет Дуйсбурга-Эссена, Германия
    Исполнение сделок со стохастической ликвидностью в дискретном и непрерывном времени
  • Юрий
    Хинц
    Технологический университет Сиднея, Австралия
    An Algorithmic Approach to Optimal Asset Liquidation Problems
  • Павел
    Шевченко
    Университет Маккуори, Австралия
    Bias-corrected Least Squares Monte Carlo for utility based optimal stochastic control problems
Осень'20
  • Ростислав
    Березовский
    FinForge
    Стейблкоины: примеры реализации и направления исследований
  • Дмитрий
    Крамков
    Университет Карнеги Меллон, США
    An optimal transport problem with backward martingale constraints motivated by insider trading
  • Александр
    Мельников
    Университет Альберты, Канада
    On modifications of the Bachelier model and option pricing
  • Илья
    Молчанов
    Бернский университет, Швейцария
    Towards geometry and set-valued functions in multivariate finance
  • Сергей
    Пергаменщиков
    Руанский университет, Франция
    Hedging problems for Asian options with transaction costs
  • Пётр
    Танков
    Национальная школа статистики и экономической администрации, Франция
    Price formation and optimal trading in intraday electricity markets
  • Юрий
    Хинц
    Технологический университет Сиднея, Австралия
    On optimal planning of double-spending attacks