Учебный семинар

Нелинейные математические ожидания в финансовой математике

Формат: онлайн
Время: еженедельно

Семинар посвящен работе над знаменитой монографией Шиге Пенга "Nonlinear Expectations and Stochastic Calculus under Uncertainty", получившей широкую известность в течение последних нескольких лет

Возможность научиться работать с современной научной литературой в области финансовой математики, с которой зачастую трудно разобраться самостоятельно

Учебный семинар — это...

Отличная подготовка для работы в студенческих научно-практических группах Фонда

Возможность познакомиться с последними достижениями в области нелинейных математических ожиданий

Работа в окружении заинтересованных ребят и под руководством опытного наставника

Регулярные презентации коллег и возможность выстроить понимание в компании единомышленников

G-броуновское движение и интеграл Ито

темы семинара

G-мартингалы и стохастические дифференциальные уравнения

Возможность научиться моделировать финансовые рынки с использованием нелинейных моделей

Сублинейные математические ожидания и меры риска