09:00 – 09:30;Сбор и регистрация участников; ; 09:30 – 10:00;ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА; ; ;СЕКЦИЯ 1;МОДЕРАТОР: Колокольцов В.Н. (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва); ; 10:00 – 10:30;Кабанов Юрий Михайлович (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва);Мартингальные дефляторы и базовые мартингальные портфели;тезисы link=https://drive.google.com/file/d/1tnpjKEReYHJBoLAAom-SOkzGkNgH929s/view;онлайн 10:30 – 11:00;Шапошников Станислав Валерьевич (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва);Замена координат в уравнении Колмогорова;тезисы link=https://drive.google.com/file/d/1WkqdOb5PCCDELLoUojobuy8zqgs_-90s/view;очно 11:00 – 11:30;Колокольцов Василий Никитич (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва);On numeric solutions of fractional Black-Scholes equations;тезисы link=https://drive.google.com/file/d/1f00X6r7dvm9Nced_xsh1EkzLGA7dhpBX/view;очно 11:30 – 12:00;Васильев Валерий Александрович (Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН, Новосибирск);О векторе Шепли однородной игры n лиц;тезисы link=https://drive.google.com/file/d/1oHpuKpSQ-2xQMqHxagn2XBUEaDTC2uSK/view;онлайн 12:00 – 13:15;ОБЕД (по бейджу зарегистрированного участника) ;СЕКЦИЯ 2;МОДЕРАТОР: Климов К.Ю. (Фонд «Институт «Вега», Москва) 13:15 – 13:45;Фантаццини Деан (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва);Assessing the Credit Risk of Crypto-Assets Using Daily Range Volatility Models;тезисы link=https://drive.google.com/file/d/1qv4F6g1oCA32U4VTJpWqBl4oeuhPMwir/view;онлайн 13:45 – 14:15;Полупанов Дмитрий Васильевич (Уфимский университет науки и технологий, Уфа);Стекинговый подход к задаче прогнозирования банкротств;тезисы link=https://drive.google.com/file/d/1PA_owJNNz4qrtMKIbH1D6TJNS9H1a5Ns/view;онлайн 14:15 – 14:45;Гринис Ролан (Московский физико-технический институт, Москва);Стандартная модель инициальной маржи для внебиржевых рынков ПФИ: от имплементации до снижения системных рисков;тезисы link=https://drive.google.com/file/d/1S5TwlJx26F9gJXRGB4QTR-nbSxYhN89w/view;очно 14:45 – 15:15;Лукьянченко Петр Павлович (ПАО Московская биржа, Москва);Agent based modeling of Flash Crash Transition;тезисы link=https://drive.google.com/file/d/1gCXZAfyi1LgXTysxL6riXkmDkOixo-iL/view;очно 15:15 – 15:45;КОФЕ-БРЕЙК ;СЕКЦИЯ 3;МОДЕРАТОР: Беляков А.О. (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва) 15:45 – 16:15;Китапбаев Еркин (Khalifa University, Абу-Даби, ОАЭ);Valuation of Equity and Debt with Finite Maturity: Probabilistic Approach;тезисы link=https://drive.google.com/file/d/1rw5dtVOPA8buTESr0MLV1QJC36AqCwzO/view;онлайн 16:15 – 16:45;Урусов Михаил Александрович (Universität Duisburg-Essen, Эссен, Германия);Сведение задач оптимального исполнения заказа типа Обижаевой и Ванга к линейно-квадратическим проблемам стохастического контроля;тезисы link=https://drive.google.com/file/d/1EhRkdkBK9kobysWbDlkM36pko3zyeoEV/view;онлайн 16:45 – 17:15;Беляков Антон Олегович (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва);Достаточные условия Сейерстада для задач стохастического оптимального управления;тезисы link=https://drive.google.com/file/d/1wmIcw6u2V4TsIutmMsl3RvbVQpZbA7oo/view;очно 17:15 – 17:45;Файнберг Евгений Александрович (Stony Brook University, Стони-Брук, США); Sequential Optimization of CVaR;тезисы link=https://drive.google.com/file/d/1_j4X01lbcLRchhTJRwLRHFqD-yzONyU1/view;онлайн

09:30 – 10:00;Сбор и регистрация участников ;СЕКЦИЯ 4;МОДЕРАТОР: Ряднова Е.М. (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва) 10:00 – 10:30;Зенкова Жанна Николаевна (Томский государственный университет, Томск);Оценивание функции распределения и моментов с учётом дополнительной информации о квантиле;тезисы link=https://drive.google.com/file/d/1TFV6vbcNFotb8lf18zdthbE72vjkdYac/view;очно 10:30 – 11:00;Пчелинцев Евгений Анатольевич (Томский государственный университет, Томск);Efficient statistical analysis for diffusion models;тезисы link=https://drive.google.com/file/d/1joj1skgo6uaqt_34FTB7Pi8Xsaltjo0b/view;очно 11:00 – 11:30;Булинская Екатерина Вадимовна (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва);Модели страхования с дискретным временем;тезисы link=https://drive.google.com/file/d/1ItAIYiOgUgMmTzkXnQb-hAC1fgIJsT-U/view;очно 11:30 – 12:10;ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ;Презентация исследований аспирантов и студенческих научных групп Фонда «Институт «Вега»;холл на 1 этаже 12:10 – 13:15;ОБЕД (по бейджу зарегистрированного участника) ;СЕКЦИЯ 5;МОДЕРАТОР: Обижаева А.А. (Российская экономическая школа, Москва) 13:15 – 13:45;Курбацкий Алексей Николаевич (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва), Артамонов Никита Вячеславович (МГИМО Университет, Москва);Excess return dynamics of the active US mutual funds;тезисы link=https://drive.google.com/file/d/1hlwM6tN52GM0YJ8p0icQTG3Moi_RTwJZ/view;очно 13:45 – 14:15;Макаров Дмитрий Сергеевич (НИУ Высшая школа экономики, Москва);On ambiguity-seeking behavior in finance models with smooth ambiguity;тезисы link=https://drive.google.com/file/d/1G_bAkpGkhfOts_eCqE09pjmtX41u-lEm/view;онлайн 14:15 – 14:45;Обижаева Анна Александровна (Российская экономическая школа, Москва);Turbulence Theory of Kolmogorov: Applications in Finance?;тезисы link=https://drive.google.com/file/d/1zm15GJHyxHNVVKv-6IQCLm-RyTg0DQG5/view;очно 14:45 – 15:15;КОФЕ-БРЕЙК ;СЕКЦИЯ 6;МОДЕРАТОР: Климов К.Ю. (Фонд «Институт «Вега», Москва) 15:15 – 15:45;Данилова Наталья Викторовна (Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону);Дискретная бинарная аппроксимация решения СДУ для случайного разбиения времени пассажами винеровского процесса;тезисы link=https://drive.google.com/file/d/1d7x91_RJr15pnwWuDcJsljGJoLW7P4_W/view;онлайн 15:45 – 16:45;Бурнаев Евгений Владимирович (Сколковский институт науки и технологий, Москва);От стохастических дифференциальных уравнений до задачи Монжа-Канторовича и обратно: путь к искусственному интеллекту?;тезисы link=https://drive.google.com/file/d/1DuQD2p_UAaUVwcqIilAAkHa8X5KI-9ob/view;очно 16:45 – 17:15;ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА